PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с CSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEKX returned 159.99% vs 14.97% for CSMD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 80.10%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью 10.72%.

TEKX

1 день
-0.59%
1 месяц
35.07%
С начала года
80.10%
6 месяцев
66.58%
1 год
159.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и CSMD

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		80.10%40.92%14.80%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%6.94%

Correlation

The correlation between TEKX and CSMD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between TEKX and CSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и CSMD

Секторы
TEKX
CSMD

Технологии

46.4%
25.3%

Финансовые услуги

26.9%
3.7%

Промышленность

17.2%
31.1%

Сырьевые материалы

3.3%
2.0%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Энергетика

1.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
6.8%

Здравоохранение

-

14.6%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

TEKX
46.4%
CSMD
25.3%

Финансовые услуги

TEKX
26.9%
CSMD
3.7%

Промышленность

TEKX
17.2%
CSMD
31.1%

Сырьевые материалы

TEKX
3.3%
CSMD
2.0%

Коммунальные услуги

TEKX
3.1%
CSMD

-

Энергетика

TEKX
1.8%
CSMD
3.6%

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
CSMD

-

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
CSMD
8.7%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
CSMD
6.8%

Здравоохранение

TEKX

-

CSMD
14.6%

Недвижимость

TEKX

-

CSMD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с BKMCTEKX с SCHMTEKX с KOMPTEKX с QMOMTEKX с IJKTEKX с PDP
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с VBCSMD с CAML

Доходность на риск

TEKX vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKXCSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
0.79

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
1.24

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.15

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.98

1.02

+7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.66

3.09

+26.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEKX vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKXCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

0.79

+3.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.66

+1.28

Просадки

Сравнение просадок TEKX и CSMD

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-22.54%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-14.79%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-4.75%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.85%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и CSMD

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Congress SMID Growth ETF (CSMD) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

6.03%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.62%

14.45%

+15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

18.97%

+18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.50%

19.77%

+24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.50%

19.77%

+24.73%

Сравнение комиссий TEKX и CSMD

TEKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и CSMD

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and CSMD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.60%) compared to CSMD (6.03%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs CSMD's -22.54%.

On 1-year performance, TEKX leads with 159.99% vs 14.97% for CSMD. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CSMD has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 159.99% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

TEKX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: State Street Global Advisors and Congress. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.68% for CSMD.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор