Сравнение TEKX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
TEKX и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и VO
TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
TEKX vs. VO — Ранг доходности на риск
TEKX
VO
Сравнение TEKX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.75 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.15 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.06 | +3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 4.83 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.75 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.48 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и VO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и VO
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и VO
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -58.87% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -12.74% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -5.53% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -7.91% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.79% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и VO
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 4.83% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 9.73% | +18.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 17.57% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 17.61% | +27.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 18.94% | +25.89% |