PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с SCHM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TEKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by State Street Global Advisors, while SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. TEKX is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past year, TEKX returned 140.32% vs 30.22% for SCHM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 75.43%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 19.35%.

TEKX

1 день
-2.14%
1 месяц
9.54%
С начала года
75.43%
6 месяцев
67.52%
1 год
140.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
0.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
19.35%
6 месяцев
16.97%
1 год
30.22%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и SCHM

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		75.43%40.92%16.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.35%10.17%6.89%

Correlation

The correlation between TEKX and SCHM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between TEKX and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и SCHM

Секторы
TEKX
SCHM

Технологии

54.1%
22.1%

Финансовые услуги

24.5%
10.9%

Промышленность

11.2%
21.7%

Коммунальные услуги

5.3%
2.9%

Сырьевые материалы

3.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.8%

Энергетика

1.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.4%

Здравоохранение

-

10.9%

Недвижимость

-

6.4%

Технологии

TEKX
54.1%
SCHM
22.1%

Финансовые услуги

TEKX
24.5%
SCHM
10.9%

Промышленность

TEKX
11.2%
SCHM
21.7%

Коммунальные услуги

TEKX
5.3%
SCHM
2.9%

Сырьевые материалы

TEKX
3.6%
SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
SCHM
2.6%

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
SCHM
10.8%

Энергетика

TEKX
1.4%
SCHM
3.4%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
SCHM
3.4%

Здравоохранение

TEKX

-

SCHM
10.9%

Недвижимость

TEKX

-

SCHM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с QMOMTEKX с KOMPTEKX с IJK
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

TEKX vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEKXSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.87

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.64

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.88

3.26

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.58

13.00

+12.58

TEKX vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа SCHM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEKX и SCHM

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-42.43%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-9.32%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.54%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-5.64%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.33%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и SCHM

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

5.74%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

12.58%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.35%

16.29%

+22.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.45%

19.66%

+24.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.45%

20.48%

+23.97%

Сравнение комиссий TEKX и SCHM

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и SCHM

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and SCHM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (12.18%) compared to SCHM (5.74%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs SCHM's -42.43%.

On 1-year performance, TEKX leads with 140.32% vs 30.22% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 140.32% return vs 30.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.20% for TEKX.

TEKX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCHM is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street Global Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.04% for SCHM.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор