Сравнение TEKX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
TEKX и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и SCHM
TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
TEKX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
TEKX
SCHM
Сравнение TEKX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.98 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.49 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.49 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 6.50 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.98 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.55 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и SCHM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и SCHM
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и SCHM
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -42.43% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -14.16% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -5.44% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -5.71% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 3.24% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и SCHM
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 6.80% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 12.07% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 21.15% | +21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 19.51% | +25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 20.41% | +24.42% |