PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEKX с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEKX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEKX и SCHM


2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
4.61%40.92%14.80%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
4.18%10.17%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 4.18%.


TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий TEKX и SCHM

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.


Доходность на риск

TEKX vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEKXSCHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.98

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.49

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

1.49

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

6.50

+8.56

TEKX vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SCHM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEKXSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.98

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.55

+0.36

Корреляция

Корреляция между TEKX и SCHM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и SCHM

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHM в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TEKX и SCHM

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и SCHM.


Загрузка...

Показатели просадок


TEKXSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-42.43%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-14.16%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-5.44%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-5.71%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.24%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и SCHM

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEKXSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

6.80%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

12.07%

+16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

21.15%

+21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.83%

19.51%

+25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

20.41%

+24.42%