PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с IWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TEKX is actively managed, while IWR is passively managed. Over the past year, TEKX returned 153.57% vs 22.54% for IWR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 78.46%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 13.02%.

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и IWR

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%5.89%

Correlation

The correlation between TEKX and IWR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between TEKX and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и IWR

Секторы
TEKX
IWR

Технологии

46.4%
17.2%

Финансовые услуги

26.9%
12.5%

Промышленность

17.2%
18.4%

Сырьевые материалы

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

3.1%
6.1%

Энергетика

1.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.1%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

7.0%

Технологии

TEKX
46.4%
IWR
17.2%

Финансовые услуги

TEKX
26.9%
IWR
12.5%

Промышленность

TEKX
17.2%
IWR
18.4%

Сырьевые материалы

TEKX
3.3%
IWR
4.3%

Коммунальные услуги

TEKX
3.1%
IWR
6.1%

Энергетика

TEKX
1.8%
IWR
7.2%

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
IWR
3.4%

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
IWR
11.2%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
IWR
4.1%

Здравоохранение

TEKX

-

IWR
8.7%

Недвижимость

TEKX

-

IWR
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

TEKX vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKXIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.69

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.44

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.62

2.77

+5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.47

10.70

+17.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEKX vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKXIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

1.69

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.50

+1.42

Просадки

Сравнение просадок TEKX и IWR

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-58.78%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-8.17%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-7.80%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.11%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и IWR

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

3.16%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.57%

9.84%

+19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

13.36%

+24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.46%

18.22%

+26.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

19.36%

+25.10%

Сравнение комиссий TEKX и IWR

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и IWR

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and IWR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs IWR's -58.78%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 22.54% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: State Street Global Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.19% for IWR.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор