Сравнение TEKX с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
TEKX и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 5.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.98%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и IWR
TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
TEKX vs. IWR — Ранг доходности на риск
TEKX
IWR
Сравнение TEKX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.85 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.31 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.24 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 5.71 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.85 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.48 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и IWR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и IWR
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и IWR
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -58.78% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -13.38% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -5.09% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -7.85% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.91% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и IWR
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 5.48% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 10.48% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 19.08% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 18.24% | +26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 19.35% | +25.48% |