Сравнение TEKX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
TEKX и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 0.05%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и IMCG
TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
TEKX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
TEKX
IMCG
Сравнение TEKX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.58 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.97 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 0.97 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 3.96 | +11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.58 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.50 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и IMCG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и IMCG
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и IMCG
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -58.96% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -12.99% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -5.73% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -9.29% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 3.16% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и IMCG
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 7.19% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 12.15% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 20.30% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 20.09% | +24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 20.44% | +24.39% |