PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с ARKQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - TEKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by State Street Global Advisors, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, TEKX returned 141.02% vs 44.96% for ARKQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 75.99%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 8.01%.

TEKX

1 день
0.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
75.99%
6 месяцев
68.06%
1 год
141.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-11.33%
С начала года
8.01%
6 месяцев
3.92%
1 год
44.96%
3 года*
32.87%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и ARKQ

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		75.99%40.92%16.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.01%48.81%43.85%

Correlation

The correlation between TEKX and ARKQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between TEKX and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и ARKQ

Секторы
TEKX
ARKQ

Технологии

54.1%
33.4%

Финансовые услуги

24.5%

-

Промышленность

11.2%
39.3%

Коммунальные услуги

5.3%
1.0%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

1.5%
14.3%

Энергетика

1.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

TEKX
54.1%
ARKQ
33.4%

Финансовые услуги

TEKX
24.5%
ARKQ

-

Промышленность

TEKX
11.2%
ARKQ
39.3%

Коммунальные услуги

TEKX
5.3%
ARKQ
1.0%

Сырьевые материалы

TEKX
3.6%
ARKQ

-

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
ARKQ
8.7%

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
ARKQ
14.3%

Энергетика

TEKX
1.4%
ARKQ
1.6%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
ARKQ

-

Здравоохранение

TEKX

-

ARKQ
1.2%

Недвижимость

TEKX

-

ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с QMOMTEKX с KOMPTEKX с SCHM
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

TEKX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEKXARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
1.33

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.85

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

2.19

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.68

6.26

+19.42

TEKX vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEKX и ARKQ

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-59.89%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-20.58%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-13.89%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-17.20%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

7.21%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и ARKQ

Текущая волатильность для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) составляет 11.51%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что TEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

12.43%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

25.96%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

33.93%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.40%

32.60%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

30.00%

+14.40%

Сравнение комиссий TEKX и ARKQ

TEKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и ARKQ

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ARKQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and ARKQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.43%) compared to TEKX (11.51%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs ARKQ's -59.89%.

On 1-year performance, TEKX leads with 141.02% vs 44.96% for ARKQ. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TEKX has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 141.02% return vs 44.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.20% for TEKX.

TEKX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: State Street Global Advisors and ARK. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.75% for ARKQ.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор