Сравнение TEGAX с TEQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TEQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и TEQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TEQAX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TEQAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.67% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и TEQAX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TEQAX в 1.16%.
Доходность на риск
TEGAX vs. TEQAX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TEQAX
Сравнение TEGAX c TEQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TEQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.07 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и TEQAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TEQAX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TEQAX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TEQAX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TEQAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TEQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -61.14% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.59% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -35.95% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -35.95% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -8.12% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -17.89% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.07% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TEQAX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 7.35%, в то время как у Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 8.11% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.08% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 17.85% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 18.34% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.06% | +5.06% |