Сравнение TEGAX с SAGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и SAGWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и SAGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -1.21% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | -1.61% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.00% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 12.53%
SAGWX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и SAGWX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.
Доходность на риск
TEGAX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск
TEGAX
SAGWX
Сравнение TEGAX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | SAGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.77 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и SAGWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и SAGWX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности SAGWX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.54% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.92% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и SAGWX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и SAGWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -51.87% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.60% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -37.07% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -41.75% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -7.01% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -8.91% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.39% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и SAGWX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.18% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 11.16% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 20.48% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 22.88% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.63% | +0.49% |