Сравнение TEGAX с BQMGX
TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TEGAX returned 13.85%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TEGAX charges 1.21%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 13.85% против 8.77% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 13.85%
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам TEGAX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 12.55% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between TEGAX and BQMGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between TEGAX and BQMGX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEGAX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
TEGAX
BQMGX
Сравнение TEGAX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.28 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -0.66 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.27 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и BQMGX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEGAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -36.05% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.62% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -18.72% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -25.92% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -36.05% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -8.96% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -5.87% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.90% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и BQMGX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEGAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.38% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 9.13% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 12.19% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 16.83% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 17.98% | +5.22% |
Сравнение комиссий TEGAX и BQMGX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и BQMGX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности BQMGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 10.13% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
Часто задаваемые вопросы
TEGAX and BQMGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEGAX has higher volatility (5.01%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, TEGAX dropped -53.30% vs BQMGX's -36.05%.
TEGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEGAX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор