Сравнение TEFQX с FELAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).
TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и FELAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEFQX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -15.04% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 7.43% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 3.92% против 30.52% соответственно.
TEFQX
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -15.04%
- 6 месяцев
- -20.68%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -20.06%
- 10 лет*
- 3.92%
FELAX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 88.29%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- 28.70%
- 10 лет*
- 30.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEFQX и FELAX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.
Доходность на риск
TEFQX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
TEFQX
FELAX
Сравнение TEFQX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEFQX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.25 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.85 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 5.18 | -4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 19.59 | -18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEFQX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.25 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.76 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.89 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TEFQX и FELAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и FELAX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% | 0.00% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 6.48% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и FELAX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и FELAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEFQX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -71.33% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -17.10% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -46.15% | -33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -46.15% | -34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -8.57% | -65.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.08% | -22.02% | -38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 4.52% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и FELAX
Текущая волатильность для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) составляет 11.87%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEFQX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 12.79% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 25.67% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.62% | 40.20% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.89% | 38.07% | +35.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 34.41% | +20.81% |