PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDNX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDNX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDNX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDNX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		-2.96%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TEDNX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 4.96% против 8.90% соответственно.

TEDNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.96%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с STAGTEDNX с CEMBTEDNX с EMHYTEDNX с FDFIXTEDNX с MIEIXTEDNX с VEGBX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TEDNX и TCIEX

TEDNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TEDNX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDNX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDNXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.36

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.87

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.83

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

6.94

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDNX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDNX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDNX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDNXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.40

Корреляция

Корреляция между TEDNX и TCIEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDNX и TCIEX

Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.82%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TEDNX и TCIEX

Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDNXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-59.27%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-11.35%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-29.25%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-33.58%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-8.19%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.64%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.00%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDNX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) составляет 2.48%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDNXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

7.73%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

11.19%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

17.19%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

15.94%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

16.58%

-10.53%