PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TECS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с XLK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.11%/yr vs 24.05%/yr for XLK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности TECS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.26%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -61.11% против 24.05% соответственно.

TECS

1 день
3.30%
1 месяц
13.51%
6 месяцев
-53.35%
С начала года
-54.72%
1 год
-67.34%
3 года*
-58.77%
5 лет*
-55.06%
10 лет*
-61.11%

XLK

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.38%
6 месяцев
20.87%
С начала года
22.26%
1 год
35.23%
3 года*
25.72%
5 лет*
19.39%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-54.72%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		22.26%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between TECS and XLK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between TECS and XLK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

TECS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECSXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.44

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.92

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.22

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

6.56

-8.22

TECS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и XLK

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.05%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-15.92%

-60.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-25.66%

-70.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-33.56%

-65.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.56%

-66.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.31%

-88.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-34.83%

-61.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.54%

5.39%

+35.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и XLK

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 28.57% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.57%

9.58%

+18.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.74%

20.94%

+41.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.73%

24.57%

+49.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.32%

25.58%

+50.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.13%

24.80%

+48.33%

Сравнение комиссий TECS и XLK

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и XLK

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		7.16%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TECS and XLK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (28.57%) compared to XLK (9.58%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.05% vs -61.11% for TECS. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 9.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.05% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 0.45% for XLK.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while XLK is Technology Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор