PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности TECS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -62.30% против 25.62% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between TECS and XLK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between TECS and XLK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

TECS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
3.09

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
3.77

-6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.49

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.04

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

13.55

-15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

3.09

-4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.95

-1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

1.05

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.41

-1.30

Просадки

Сравнение просадок TECS и XLK

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.05%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-15.92%

-65.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-25.66%

-70.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-33.56%

-65.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.56%

-66.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.54%

-97.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-34.95%

-61.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

4.74%

+40.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и XLK

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

7.27%

+14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

16.76%

+33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

20.86%

+41.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

24.90%

+49.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

24.49%

+47.68%

Сравнение комиссий TECS и XLK

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и XLK

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TECS and XLK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs -62.30% for TECS. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.40% for XLK.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while XLK is Technology Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор