Сравнение TECS с WTIU
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TECS returned -64.46%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности TECS и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
TECS
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -38.78%
- С начала года
- -62.68%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- -79.89%
- 3 года*
- -64.46%
- 5 лет*
- -58.69%
- 10 лет*
- -62.30%
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -62.68% | -62.44% | -49.76% | -59.44% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Correlation
The correlation between TECS and WTIU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between TECS and WTIU shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TECS
WTIU
Сравнение TECS c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.26 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.89 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 7.08 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 1.68 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.10 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок TECS и WTIU
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.73% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.50% | -39.11% | -42.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -75.73% | -20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -33.42% | -66.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -39.18% | -57.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.95% | 15.92% | +29.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и WTIU
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 22.21%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 27.11% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.75% | 54.96% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 67.43% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.24% | 70.58% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.17% | 70.58% | +1.59% |
Сравнение комиссий TECS и WTIU
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и WTIU
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 10.43% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and WTIU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to TECS (22.21%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -64.46% for TECS. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -64.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for WTIU.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор