PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и TSLL


2026 (YTD)2025202420232022
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
14.77%-62.44%-49.76%-74.45%23.09%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
-32.66%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.


TECS

1 день
-4.51%
1 месяц
7.09%
С начала года
14.77%
6 месяцев
6.74%
1 год
-67.05%
3 года*
-53.11%
5 лет*
-49.73%
10 лет*
-57.71%

TSLL

1 день
5.10%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-40.78%
1 год
31.90%
3 года*
4.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Сравнение комиссий TECS и TSLL

И TECS, и TSLL имеют комиссию равную 1.08%.


Доходность на риск

TECS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECSTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.29

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.22

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.81

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

1.72

-2.65

TECS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECSTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.29

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.12

-0.74

Корреляция

Корреляция между TECS и TSLL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TSLL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TSLL в 7.60%


TTM20252024202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
7.60%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и TSLL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TSLL.


Загрузка...

Показатели просадок


TECSTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.88%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.03%

-51.06%

-31.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-66.00%

-34.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.73%

-53.35%

-43.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.71%

24.07%

+48.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TSLL

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECSTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

22.51%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

59.48%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.20%

110.55%

-30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

107.87%

-34.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.67%

107.87%

-36.20%