Сравнение TECS с SPXS
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.60%/yr vs -42.33%/yr for SPXS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -62.60% против -42.33% соответственно.
TECS
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -59.96%
- 6 месяцев
- -57.91%
- 1 год
- -74.73%
- 3 года*
- -63.23%
- 5 лет*
- -57.08%
- 10 лет*
- -62.60%
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам TECS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -59.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between TECS and SPXS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.88 |
The correlation between TECS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TECS
SPXS
Сравнение TECS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.91 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.60 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и SPXS
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | -45.74% | -32.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -84.13% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -90.11% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.61% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -96.29% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.58% | 27.24% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SPXS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.84% | 14.10% | +21.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 29.36% | +29.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 37.23% | +32.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 50.68% | +25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 53.57% | +19.26% |
Сравнение комиссий TECS и SPXS
И TECS, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SPXS
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.09% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and SPXS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (35.84%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -42.33% vs -62.60% for TECS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -42.33% return vs -62.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECS and SPXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 4.23% for SPXS.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%).
TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор