PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -62.30% против -41.99% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between TECS and SPXS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.88

The correlation between TECS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

TECS vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-1.40

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
-2.35

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.75

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.64

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-1.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

-0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

-0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.84

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TECS и SPXS

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-50.77%

-30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-84.13%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-90.11%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.63%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-96.30%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

30.20%

+14.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SPXS

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

8.36%

+13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

26.83%

+23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

35.52%

+26.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

50.38%

+23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

53.53%

+18.64%

Сравнение комиссий TECS и SPXS

И TECS, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SPXS

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TECS and SPXS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SPXS leads with -41.99% vs -62.30% for TECS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.99% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECS and SPXS have the same expense ratio: 1.08% per year.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 4.97% for SPXS.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%).

TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор