PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -62.60% против -42.33% соответственно.


TECS

1 день
-2.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-59.96%
6 месяцев
-57.91%
1 год
-74.73%
3 года*
-63.23%
5 лет*
-57.08%
10 лет*
-62.60%

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-59.96%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-19.79%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between TECS and SPXS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.88

The correlation between TECS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

TECS vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.81

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.91

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

-1.60

-0.27

TECS vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и SPXS

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-45.74%

-32.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-84.13%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-90.11%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.61%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-96.29%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.58%

27.24%

+13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SPXS

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.84%

14.10%

+21.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.74%

29.36%

+29.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.18%

37.23%

+32.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.69%

50.68%

+25.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.83%

53.57%

+19.26%

Сравнение комиссий TECS и SPXS

И TECS, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SPXS

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SPXS в 4.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
8.09%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы


TECS and SPXS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (35.84%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SPXS leads with -42.33% vs -62.60% for TECS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -42.33% return vs -62.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECS and SPXS have the same expense ratio: 1.08% per year.

TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 4.23% for SPXS.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%).

TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор