Сравнение TECS с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
TECS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 12.21% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.37% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECS показывает доходность 12.21%, а SPXS немного выше – 12.37%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -57.85% против -40.00% соответственно.
TECS
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- -67.22%
- 3 года*
- -53.50%
- 5 лет*
- -49.95%
- 10 лет*
- -57.85%
SPXS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- -41.12%
- 3 года*
- -36.59%
- 5 лет*
- -31.64%
- 10 лет*
- -40.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и SPXS
И TECS, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.
Доходность на риск
TECS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TECS
SPXS
Сравнение TECS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.76 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -0.93 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.65 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.75 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.81 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TECS и SPXS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SPXS
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SPXS в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.47% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.26% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и SPXS
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -65.10% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -87.42% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.52% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -96.27% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.87% | 55.95% | +16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SPXS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 15.98% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.02% | 28.34% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 54.64% | +25.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.68% | 50.39% | +23.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 53.48% | +18.18% |