PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -62.60% против 25.28% соответственно.


TECS

1 день
-2.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-59.96%
6 месяцев
-57.91%
1 год
-74.73%
3 года*
-63.23%
5 лет*
-57.08%
10 лет*
-62.60%

SPUU

1 день
0.03%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.24%
6 месяцев
10.22%
1 год
39.60%
3 года*
34.71%
5 лет*
18.25%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-59.96%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
13.24%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between TECS and SPUU is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.87

The correlation between TECS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Доходность на риск

TECS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.28

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.19

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

9.22

-11.09

TECS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и SPUU

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-18.19%

-59.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-35.18%

-61.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-46.59%

-52.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.69%

-93.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-9.48%

-87.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.58%

4.31%

+36.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SPUU

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.84%

9.51%

+26.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.74%

19.81%

+38.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.18%

25.05%

+45.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.69%

33.67%

+42.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.83%

35.79%

+37.04%

Сравнение комиссий TECS и SPUU

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SPUU

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SPUU в 1.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
8.09%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TECS and SPUU have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (35.84%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 25.28% vs -62.60% for TECS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 25.28% return vs -62.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 1.39% for SPUU.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор