PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -62.30% против 24.74% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between TECS and SPUU is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.87

The correlation between TECS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

TECS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.29

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
2.91

-5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.38

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.01

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

13.28

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.29

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.61

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.69

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.64

-1.52

Просадки

Сравнение просадок TECS и SPUU

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-18.19%

-63.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-35.18%

-61.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-46.59%

-52.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.58%

-99.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-9.50%

-87.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

4.12%

+40.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SPUU

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

5.60%

+16.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

18.10%

+32.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

23.88%

+38.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

33.46%

+40.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

35.76%

+36.41%

Сравнение комиссий TECS и SPUU

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SPUU

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and SPUU have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -62.30% for TECS. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 1.33% for SPUU.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор