PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECS с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

TECS и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		14.77%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -57.71% против 21.84% соответственно.

TECS

1 день
-4.51%
1 месяц
7.09%
С начала года
14.77%
6 месяцев
6.74%
1 год
-67.05%
3 года*
-53.11%
5 лет*
-49.73%
10 лет*
-57.71%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий TECS и SPUU

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

TECS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.78

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.29

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.25

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

5.36

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.78

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.49

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.61

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.56

-1.41

Корреляция

Корреляция между TECS и SPUU составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SPUU

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		3.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок TECS и SPUU

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

TECSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.03%

-23.10%

-59.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-46.59%

-51.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.15%

-87.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.73%

-9.62%

-87.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.71%

5.41%

+67.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SPUU

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

10.73%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

19.20%

+29.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.20%

36.23%

+43.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

33.47%

+40.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.67%

35.72%

+35.95%