Сравнение TECS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TECS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 12.21% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -68.45% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
TECS
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- -67.22%
- 3 года*
- -53.50%
- 5 лет*
- -49.95%
- 10 лет*
- -57.85%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и SGOV
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
TECS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TECS
SGOV
Сравнение TECS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 20.63 | -21.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 286.00 | -287.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 202.83 | -202.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 412.76 | -413.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4,634.41 | -4,635.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 20.63 | -21.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 14.13 | -14.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 12.35 | -13.21 |
Корреляция
Корреляция между TECS и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SGOV
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.47% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и SGOV
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -0.03% | -99.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -0.01% | -83.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -0.03% | -97.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | 0.00% | -96.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.87% | 0.00% | +72.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SGOV
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 0.06% | +24.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.02% | 0.13% | +48.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 0.20% | +80.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.68% | 0.24% | +73.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 0.24% | +71.42% |