PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с IFED

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECS returned -63.23%/yr vs 17.39%/yr for IFED. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности TECS и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.

TECS

1 день
-2.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-59.96%
6 месяцев
-57.91%
1 год
-74.73%
3 года*
-63.23%
5 лет*
-57.08%
10 лет*
-62.60%

IFED

1 день
4.16%
1 месяц
5.15%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.90%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-59.96%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-33.56%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-0.67%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between TECS and IFED is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.71

The correlation between TECS and IFED shifts across timeframes, from -0.71 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Доходность на риск

TECS vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECSIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
0.28

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
0.55

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.07

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.34

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

0.83

-2.71

TECS vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и IFED

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.36%

-77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-14.65%

-63.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-22.36%

-73.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.71%

-97.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-5.83%

-90.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.58%

5.90%

+34.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и IFED

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.84%

7.96%

+27.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.74%

14.49%

+44.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.18%

17.38%

+52.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.69%

20.00%

+55.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.83%

20.00%

+52.83%

Сравнение комиссий TECS и IFED

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и IFED

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		8.09%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TECS and IFED have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (35.84%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs -63.23% for TECS. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs -63.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for IFED.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор