Сравнение TECS с IFED
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECS returned -64.46%/yr vs 16.94%/yr for IFED. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности TECS и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.
TECS
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -38.78%
- С начала года
- -62.68%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- -79.89%
- 3 года*
- -64.46%
- 5 лет*
- -58.69%
- 10 лет*
- -62.30%
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -62.68% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -31.78% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.98% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between TECS and IFED is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | -0.71 |
The correlation between TECS and IFED shifts across timeframes, from -0.71 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. IFED — Ранг доходности на риск
TECS
IFED
Сравнение TECS c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.17 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.43 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 0.15 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.65 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок TECS и IFED
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.36% | -77.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.50% | -14.65% | -66.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -22.36% | -73.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.97% | -95.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -5.84% | -90.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.95% | 5.76% | +39.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и IFED
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 4.51% | +17.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.75% | 12.87% | +37.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 16.18% | +46.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.24% | 19.87% | +54.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.17% | 19.87% | +52.30% |
Сравнение комиссий TECS и IFED
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и IFED
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 10.43% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and IFED have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (22.21%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs -64.46% for TECS. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs -64.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for IFED.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор