PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.


TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-31.78%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between TECS and IFED is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.71

The correlation between TECS and IFED shifts across timeframes, from -0.71 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

TECS vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECSIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.04

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.17

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

0.43

-2.21

TECS vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECSIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

0.15

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.65

-1.54

Просадки

Сравнение просадок TECS и IFED

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.36%

-77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-14.65%

-66.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-22.36%

-73.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.97%

-95.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-5.84%

-90.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

5.76%

+39.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и IFED

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

4.51%

+17.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

12.87%

+37.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

16.18%

+46.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

19.87%

+54.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

19.87%

+52.30%

Сравнение комиссий TECS и IFED

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и IFED

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы


TECS and IFED have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs -64.46% for TECS. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs -64.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for IFED.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор