PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с VNOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с VNOM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while VNOM (Viper Energy Partners LP) is a stock. Over the past 10 years, TECL returned 53.63%/yr vs 15.22%/yr for VNOM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECL и VNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 103.81%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции VNOM по среднегодовой доходности: 53.63% против 15.22% соответственно.

TECL

1 день
11.01%
1 месяц
22.64%
С начала года
103.81%
6 месяцев
109.85%
1 год
222.44%
3 года*
68.74%
5 лет*
39.49%
10 лет*
53.63%

VNOM

1 день
-1.55%
1 месяц
-10.80%
С начала года
16.06%
6 месяцев
13.71%
1 год
8.58%
3 года*
27.80%
5 лет*
25.82%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и VNOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		103.81%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
VNOM
Viper Energy Partners LP		16.06%-16.58%65.52%4.83%61.69%94.24%-50.69%0.66%19.60%55.99%

Correlation

The correlation between TECL and VNOM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г.

0.22

The correlation between TECL and VNOM shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Viper Energy Partners LP

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с VNOM:
VNOM с FANGVNOM с KRPVNOM с VNOVNOM с SMHVNOM с TGSVNOM с MPLXVNOM с SPY

Доходность на риск

TECL vs. VNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VNOM
Ранг доходности на риск VNOM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNOM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c VNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLVNOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
0.30

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.60

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.07

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

0.66

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

1.20

+12.21

TECL vs. VNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа VNOM равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и VNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и VNOM

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и VNOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLVNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-86.96%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-13.03%

-33.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-34.46%

-32.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-34.46%

-43.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-86.96%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-15.99%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-31.64%

+13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.66%

8.22%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и VNOM

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLVNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.84%

7.25%

+27.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

20.01%

+37.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.12%

29.23%

+38.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.10%

35.89%

+39.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.90%

45.22%

+27.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и VNOM

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VNOM в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.49%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
VNOM
Viper Energy Partners LP		5.29%6.03%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%

Часто задаваемые вопросы

TECL and VNOM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (34.84%) compared to VNOM (7.25%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs VNOM's -86.96%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и VNOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор