PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с UMDD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 51.28%/yr vs 11.46%/yr for UMDD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECL charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности TECL и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 83.49%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью 31.54%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 51.28% против 11.46% соответственно.

TECL

1 день
6.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
83.49%
6 месяцев
68.65%
1 год
192.14%
3 года*
69.70%
5 лет*
37.52%
10 лет*
51.28%

UMDD

1 день
0.43%
1 месяц
-0.66%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.82%
1 год
55.88%
3 года*
22.44%
5 лет*
1.30%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		31.54%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between TECL and UMDD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.71

The correlation between TECL and UMDD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECL и UMDD

Секторы
TECL
UMDD

Технологии

20.6%
9.0%

Энергетика

0.0%
2.7%

Промышленность

0.0%
13.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

-

7.1%

Здравоохранение

-

4.8%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

TECL
20.6%
UMDD
9.0%

Энергетика

TECL
0.0%
UMDD
2.7%

Промышленность

TECL
0.0%
UMDD
13.4%

Сырьевые материалы

TECL

-

UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

TECL

-

UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

TECL

-

UMDD
5.1%

Потребительский защитный сектор

TECL

-

UMDD
2.2%

Финансовые услуги

TECL

-

UMDD
7.1%

Здравоохранение

TECL

-

UMDD
4.8%

Недвижимость

TECL

-

UMDD
3.9%

Коммунальные услуги

TECL

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

TECL vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.20

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.80

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

2.16

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

7.21

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа UMDD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.20

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.32

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TECL и UMDD

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-86.24%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-26.04%

-20.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-60.33%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-64.61%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-86.24%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.19%

-9.91%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-23.60%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

7.78%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и UMDD

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 32.17% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.17%

12.43%

+19.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

34.70%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.89%

47.01%

+18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

58.96%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.68%

62.31%

+10.37%

Сравнение комиссий TECL и UMDD

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и UMDD

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UMDD в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.80%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TECL and UMDD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (32.17%) compared to UMDD (12.43%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.28% vs 11.46% for UMDD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.28% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.80% for UMDD.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.95% for UMDD.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор