PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с TDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с TDG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, TECL returned 51.70%/yr vs 22.72%/yr for TDG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECL и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 83.60%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 51.70% против 22.72% соответственно.

TECL

1 день
2.54%
1 месяц
9.30%
С начала года
83.60%
6 месяцев
83.93%
1 год
177.82%
3 года*
65.24%
5 лет*
36.48%
10 лет*
51.70%

TDG

1 день
-0.12%
1 месяц
4.55%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.98%
1 год
-6.51%
3 года*
22.32%
5 лет*
17.95%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и TDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.60%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
TDG
TransDigm Group Incorporated		-5.55%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%

Correlation

The correlation between TECL and TDG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.49

Over the past year, the correlation between TECL and TDG has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

TransDigm Group Incorporated

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC

Доходность на риск

TECL vs. TDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLTDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.23

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-0.12

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.26

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

-0.44

+11.17

TECL vs. TDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа TDG равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и TDG

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLTDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-62.64%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-25.30%

-21.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-25.30%

-41.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-25.30%

-52.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-62.64%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.15%

-17.18%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-7.95%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

14.75%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и TDG

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLTDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.55%

9.84%

+23.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.14%

21.88%

+35.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.39%

28.32%

+39.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.94%

27.96%

+46.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.79%

33.83%

+38.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и TDG

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TDG в 7.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.17%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECL and TDG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (33.55%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs TDG's -62.64%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и TDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор