PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с SSO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 51.70%/yr vs 24.02%/yr for SSO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TECL charges 0.91%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности TECL и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 83.60%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 51.70% против 24.02% соответственно.

TECL

1 день
2.54%
1 месяц
9.30%
С начала года
83.60%
6 месяцев
83.93%
1 год
177.82%
3 года*
65.24%
5 лет*
36.48%
10 лет*
51.70%

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
43.79%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.60%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between TECL and SSO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.88

The correlation between TECL and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECL и SSO

Секторы
TECL
SSO

Технологии

20.6%
35.6%

Энергетика

0.0%
3.5%

Промышленность

0.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

TECL
20.6%
SSO
35.6%

Энергетика

TECL
0.0%
SSO
3.5%

Промышленность

TECL
0.0%
SSO
8.3%

Сырьевые материалы

TECL

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

TECL

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

TECL

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

TECL

-

SSO
4.9%

Финансовые услуги

TECL

-

SSO
11.8%

Здравоохранение

TECL

-

SSO
8.5%

Недвижимость

TECL

-

SSO
1.9%

Коммунальные услуги

TECL

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

TECL vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.79

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.33

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.42

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

10.37

+0.37

TECL vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и SSO

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-84.67%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-18.17%

-28.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-35.21%

-31.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-46.73%

-31.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-59.34%

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.15%

-4.94%

-16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-19.55%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

4.24%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и SSO

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.55%

8.74%

+24.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.14%

19.17%

+37.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.39%

24.54%

+42.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.94%

33.78%

+41.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.79%

35.95%

+36.84%

Сравнение комиссий TECL и SSO

TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и SSO

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SSO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECL and SSO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (33.55%) compared to SSO (8.74%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.70% vs 24.02% for SSO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.70% return vs 24.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.64% for SSO.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.87% for SSO.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор