PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TECL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с QQQE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 47.53%/yr vs 14.93%/yr for QQQE. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. TECL charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности TECL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции QQQE по среднегодовой доходности: 47.53% против 14.93% соответственно.

TECL

1 день
-1.63%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
102.11%
С начала года
74.81%
1 год
117.98%
3 года*
63.34%
5 лет*
28.39%
10 лет*
47.53%
Всё время*
47.99%

QQQE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
19.12%
С начала года
18.72%
1 год
24.88%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.93%
Всё время*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
$22.56M$23.28M$25.02M

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
$163.14M$152.38M$225.17M

Сравнение доходности по годам TECL и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		74.81%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.72%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between TECL and QQQE is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г.

0.86

The correlation between TECL and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECL и QQQE

Секторы
TECL
QQQE

Технологии

99.2%
44.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.6%

Энергетика

0.0%
1.8%

Промышленность

0.0%
10.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

TECL
99.2%
QQQE
44.3%

Коммуникационные услуги

TECL
0.8%
QQQE
9.6%

Энергетика

TECL
0.0%
QQQE
1.8%

Промышленность

TECL
0.0%
QQQE
10.8%

Сырьевые материалы

TECL

-

QQQE
1.0%

Потребительский циклический сектор

TECL

-

QQQE
10.9%

Потребительский защитный сектор

TECL

-

QQQE
8.0%

Финансовые услуги

TECL

-

QQQE
1.0%

Здравоохранение

TECL

-

QQQE
8.8%

Недвижимость

TECL

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

TECL

-

QQQE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

TECL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TECL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.56

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.18

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.66

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

8.47

-2.48

TECL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и QQQE

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-32.14%

-45.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-9.41%

-37.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-21.38%

-45.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-32.14%

-45.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-32.14%

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-1.18%

-23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-5.14%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

2.94%

+16.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и QQQE

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 29.61% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.61%

4.70%

+24.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.17%

13.07%

+53.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.25%

16.08%

+61.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.96%

20.63%

+56.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.74%

20.78%

+52.96%

Сравнение комиссий TECL и QQQE

TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и QQQE

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности QQQE в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.56%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.07%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECL and QQQE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.61%) compared to QQQE (4.70%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.53% vs 14.93% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.53% return vs 14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.56% for QQQE.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор