Сравнение TECL с PLD
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TECL returned 53.63%/yr vs 14.66%/yr for PLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TECL и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 103.81%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 53.63% против 14.66% соответственно.
TECL
- 1 день
- 11.01%
- 1 месяц
- 22.64%
- С начала года
- 103.81%
- 6 месяцев
- 109.85%
- 1 год
- 222.44%
- 3 года*
- 68.74%
- 5 лет*
- 39.49%
- 10 лет*
- 53.63%
PLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам TECL и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 103.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
PLD Prologis, Inc. | 17.26% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between TECL and PLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between TECL and PLD has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. PLD — Ранг доходности на риск
TECL
PLD
Сравнение TECL c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.53 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 15.07 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и PLD
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -84.70% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -9.59% | -36.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -31.37% | -35.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -43.30% | -34.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -43.30% | -34.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -2.93% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -17.35% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 2.88% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и PLD
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.84% | 6.42% | +28.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 14.49% | +43.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.12% | 21.47% | +46.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.10% | 26.96% | +48.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.90% | 27.00% | +45.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и PLD
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.49% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and PLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (34.84%) compared to PLD (6.42%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs PLD's -84.70%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор