PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TECL is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, TECL returned 249.35% vs 90.38% for NVDU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECL charges 0.91%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности TECL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 115.57%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и NVDU

2026 (YTD)202520242023
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%35.88%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between TECL and NVDU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between TECL and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECL и NVDU

Секторы
TECL
NVDU

Технологии

20.4%
100.0%

Энергетика

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECL
20.4%
NVDU
100.0%

Энергетика

TECL
0.0%
NVDU

-

Промышленность

TECL
0.0%
NVDU

-

Сырьевые материалы

TECL

-

NVDU

-

Коммуникационные услуги

TECL

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

NVDU

-

Финансовые услуги

TECL

-

NVDU

-

Здравоохранение

TECL

-

NVDU

-

Недвижимость

TECL

-

NVDU

-

Коммунальные услуги

TECL

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

TECL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
1.34

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.96

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

2.15

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

4.90

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

1.34

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.17

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TECL и NVDU

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-67.27%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-42.27%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-15.08%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-18.83%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

18.50%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 21.53%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

24.76%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

50.62%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.27%

67.91%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

91.02%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

91.02%

-18.67%

Сравнение комиссий TECL и NVDU

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и NVDU

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TECL and NVDU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to TECL (21.53%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs 90.38% for NVDU. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 21.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs 90.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.30% for TECL.

Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.04% for NVDU.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор