Сравнение TECL с NUGT
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 53.50%/yr vs -12.40%/yr for NUGT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности TECL и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 79.64%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -35.52%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 53.50% против -12.40% соответственно.
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
NUGT
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -29.37%
- С начала года
- -35.52%
- 6 месяцев
- -41.56%
- 1 год
- 59.76%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- -12.40%
Сравнение доходности по годам TECL и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.64% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -35.52% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Correlation
The correlation between TECL and NUGT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.16 |
Over the past year, TECL and NUGT have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов TECL и NUGT
Секторы
TECL
NUGT
Технологии
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TECL
NUGT
-
Энергетика
TECL
NUGT
-
Промышленность
TECL
NUGT
-
Сырьевые материалы
TECL
-
NUGT
Коммуникационные услуги
TECL
-
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
TECL
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
TECL
-
NUGT
-
Финансовые услуги
TECL
-
NUGT
-
Здравоохранение
TECL
-
NUGT
-
Недвижимость
TECL
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
TECL
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
TECL
NUGT
Сравнение TECL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.95 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 2.21 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и NUGT
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -99.97% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -63.43% | +16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -63.43% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -73.72% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -96.91% | +18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -99.85% | +77.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -91.53% | +73.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 27.10% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и NUGT
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 37.43% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 34.79%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.43% | 34.79% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.13% | 80.31% | -21.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 94.54% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.50% | 73.03% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.99% | 87.98% | -14.99% |
Сравнение комиссий TECL и NUGT
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и NUGT
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности NUGT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.61% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.96% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and NUGT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (37.43%) compared to NUGT (34.79%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs NUGT's -99.97%.
On 10-year performance, TECL leads with 53.50% vs -12.40% for NUGT. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 34.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.50% return vs -12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
TECL has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.61% for NUGT.
TECL is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.13% for NUGT.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор