PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECL с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

TECL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECL и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-23.03%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 37.79% против -0.92% соответственно.

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий TECL и NUGT

TECL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

TECL vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.57

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.51

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

4.31

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

13.80

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.57

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.32

+0.96

Корреляция

Корреляция между TECL и NUGT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и NUGT

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности NUGT в 0.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и NUGT

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TECLNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-99.97%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-53.58%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-73.79%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-96.91%

+18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.08%

-99.74%

+62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-91.43%

+72.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

16.75%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 24.34%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECLNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.34%

33.96%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.46%

77.66%

-28.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.85%

91.60%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.52%

70.75%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.84%

89.98%

-18.14%