PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

TECL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-23.03%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 37.79% против -32.91% соответственно.

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий TECL и GUSH

TECL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

TECL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.79

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

3.14

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.35

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.43

+1.07

Корреляция

Корреляция между TECL и GUSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и GUSH

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TECL и GUSH

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TECLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-99.98%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-43.67%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-73.64%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-99.94%

+21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.08%

-99.77%

+62.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-92.81%

+74.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

17.57%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и GUSH

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.34%

16.69%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.46%

39.24%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.85%

67.59%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.52%

68.73%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.84%

94.30%

-22.46%