Сравнение TECL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
TECL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 37.79% против 7.37% соответственно.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и DIG
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
TECL vs. DIG — Ранг доходности на риск
TECL
DIG
Сравнение TECL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 2.86 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.66 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.00 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между TECL и DIG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и DIG
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и DIG
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -97.04% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -35.40% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -46.02% | -31.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -92.53% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -49.79% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -64.47% | +45.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 17.32% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и DIG
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 12.95% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 28.78% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 49.96% | +29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 51.73% | +21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 57.63% | +14.21% |