Сравнение TECL с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
TECL и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECL и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 55.29% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и DFEN
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
TECL vs. DFEN — Ранг доходности на риск
TECL
DFEN
Сравнение TECL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.98 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.37 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.43 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 11.60 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.98 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.22 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TECL и DFEN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и DFEN
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и DFEN
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -91.36% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -41.75% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -56.23% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -30.69% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -45.53% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 12.33% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и DFEN
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеют волатильность 24.34% и 24.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 24.88% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 48.34% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 70.19% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 59.08% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 71.34% | +0.50% |