Сравнение TECL с DFEN
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, TECL returned 28.39%/yr vs 37.08%/yr for DFEN. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TECL charges 0.91%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности TECL и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 36.70%.
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
DFEN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 36.70%
- 1 год
- 63.79%
- 3 года*
- 76.76%
- 5 лет*
- 37.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.94M | $12.80M | $14.99M | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам TECL и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 54.33% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 36.70% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Correlation
The correlation between TECL and DFEN is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.48 |
The correlation between TECL and DFEN shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TECL и DFEN
Секторы
TECL
DFEN
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TECL
DFEN
Коммуникационные услуги
TECL
DFEN
-
Энергетика
TECL
DFEN
-
Промышленность
TECL
DFEN
Сырьевые материалы
TECL
-
DFEN
Потребительский циклический сектор
TECL
-
DFEN
-
Потребительский защитный сектор
TECL
-
DFEN
-
Финансовые услуги
TECL
-
DFEN
-
Здравоохранение
TECL
-
DFEN
-
Недвижимость
TECL
-
DFEN
-
Коммунальные услуги
TECL
-
DFEN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. DFEN — Ранг доходности на риск
TECL
DFEN
Сравнение TECL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.54 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 3.23 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и DFEN
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -91.36% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -41.75% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -43.13% | -23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -51.96% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -10.42% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -44.83% | +26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 19.82% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и DFEN
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 29.61% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 22.29%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.61% | 22.29% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 55.89% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 68.42% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.96% | 60.92% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.74% | 71.60% | +2.14% |
Сравнение комиссий TECL и DFEN
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DFEN в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и DFEN
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности DFEN в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 6.49% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and DFEN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to DFEN (22.29%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs DFEN's -91.36%.
On 5-year performance, DFEN leads with 37.08% vs 28.39% for TECL. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 22.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 37.08% return vs 28.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 4.07% for TECL.
TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.96% for DFEN.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор