PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с DFEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TECL returned 42.11%/yr vs 28.69%/yr for DFEN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности TECL и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 115.57%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 11.16%.

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%

DFEN

1 день
8.80%
1 месяц
20.99%
С начала года
11.16%
6 месяцев
26.30%
1 год
71.41%
3 года*
69.28%
5 лет*
28.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%55.29%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		11.16%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between TECL and DFEN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.49

Сравнение распределения секторов TECL и DFEN

Секторы
TECL
DFEN

Технологии

20.4%
0.0%

Энергетика

0.0%

-

Промышленность

0.0%
19.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECL
20.4%
DFEN
0.0%

Энергетика

TECL
0.0%
DFEN

-

Промышленность

TECL
0.0%
DFEN
19.7%

Сырьевые материалы

TECL

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

TECL

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

DFEN

-

Финансовые услуги

TECL

-

DFEN

-

Здравоохранение

TECL

-

DFEN

-

Недвижимость

TECL

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

TECL

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

TECL vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
1.13

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.77

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

1.72

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

4.11

+11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

1.13

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.23

+0.53

Просадки

Сравнение просадок TECL и DFEN

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-91.36%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-41.75%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-43.13%

-23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-56.23%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-27.15%

+19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-45.26%

+26.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

17.45%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и DFEN

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 21.53%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

23.68%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

53.64%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.27%

63.76%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

60.27%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

71.52%

+0.83%

Сравнение комиссий TECL и DFEN

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и DFEN

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DFEN в 8.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TECL and DFEN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (23.68%) compared to TECL (21.53%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, TECL leads with 42.11% vs 28.69% for DFEN. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 21.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 42.11% return vs 28.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 3.30% for TECL.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.99% for DFEN.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор