Сравнение TECL с BJ
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TECL returned 36.48%/yr vs 13.81%/yr for BJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TECL и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 83.60%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 1.12%.
TECL
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 83.60%
- 6 месяцев
- 83.93%
- 1 год
- 190.47%
- 3 года*
- 65.24%
- 5 лет*
- 36.48%
- 10 лет*
- 51.70%
BJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECL и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 83.60% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -34.18% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.12% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between TECL and BJ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between TECL and BJ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. BJ — Ранг доходности на риск
TECL
BJ
Сравнение TECL c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.64 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | -1.02 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и BJ
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -38.76% | -39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -26.66% | -19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -29.80% | -36.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -29.80% | -48.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -24.10% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -12.49% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 16.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и BJ
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 11.68% | +21.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.14% | 22.77% | +34.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.39% | 29.80% | +37.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.94% | 32.31% | +42.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.79% | 37.15% | +35.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и BJ
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.87% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and BJ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (33.55%) compared to BJ (11.68%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs BJ's -38.76%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор