Сравнение TECK с MP
TECK (Teck Resources Limited) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, TECK returned 23.87%/yr vs 16.72%/yr for MP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TECK и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECK показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 35.69%.
TECK
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- 51.84%
- 1 год
- 82.94%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 21.83%
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECK и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 40.63% | 19.20% | -2.58% | 13.96% | 33.81% | 59.83% | 73.91% |
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between TECK and MP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between TECK and MP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TECK:
$3.76
MP:
-$0.53
TECK:
2.67
MP:
30.21
TECK:
$12.41B
MP:
$305.30M
TECK:
$3.76B
MP:
$25.30M
TECK:
$5.22B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECK vs. MP — Ранг доходности на риск
TECK
MP
Сравнение TECK c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECK | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.96 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 6.77 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECK | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.27 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TECK и MP
Максимальная просадка TECK за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECK | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -81.99% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -53.79% | +27.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.10% | -59.47% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.10% | -81.99% | +35.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -30.51% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -42.63% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 31.40% | -21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECK и MP
Текущая волатильность для Teck Resources Limited (TECK) составляет 15.22%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что TECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECK | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 21.38% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 50.40% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.55% | 93.94% | -48.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.46% | 69.57% | -24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.39% | 72.60% | -23.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK и MP
Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECK Teck Resources Limited | 0.54% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TECK и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TECK и MP
TECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 819.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
TECK and MP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (21.38%) compared to TECK (15.22%). In terms of maximum drawdown, TECK dropped -95.19% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECK и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор