PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECK с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TECK с MP

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или MP.

Корреляция

Корреляция между TECK и MP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TECK и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.18%
108.19%
TECK
MP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECK:

0.51

MP:

0.75

Коэф-т Сортино

TECK:

0.94

MP:

1.47

Коэф-т Омега

TECK:

1.11

MP:

1.17

Коэф-т Кальмара

TECK:

0.67

MP:

0.55

Коэф-т Мартина

TECK:

1.38

MP:

2.47

Индекс Язвы

TECK:

13.03%

MP:

18.33%

Дневная вол-ть

TECK:

35.45%

MP:

60.06%

Макс. просадка

TECK:

-95.25%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

TECK:

-20.51%

MP:

-58.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TECK:

$21.52B

MP:

$4.03B

EPS

TECK:

$2.03

MP:

-$0.52

Общая выручка (12 мес.)

TECK:

$10.72B

MP:

$142.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

TECK:

$2.78B

MP:

$28.33M

EBITDA (12 мес.)

TECK:

$3.16B

MP:

$13.26M

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 54.81%.

TECK

С начала года

5.95%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-7.19%

1 год

17.91%

5 лет

28.14%

10 лет

12.40%

MP

С начала года

54.81%

1 месяц

23.66%

6 месяцев

108.19%

1 год

56.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECK и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK
Ранг риск-скорректированной доходности TECK, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECK c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.510.75
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.941.47
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.17
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.690.55
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.382.47
TECK
MP

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.51
0.75
TECK
MP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и MP

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECK
Teck Resources Limited		1.70%1.81%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.06%1.78%0.38%4.12%5.91%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECK и MP

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-20.51%
-58.55%
TECK
MP

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и MP

Текущая волатильность для Teck Resources Limited (TECK) составляет 8.64%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что TECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.64%
15.77%
TECK
MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab