PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TECK и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
357.61%
85.50%
TECK
MP

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -6.55%.


TECK

С начала года

7.93%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-15.36%

1 год

29.55%

5 лет (среднегодовая)

24.28%

10 лет (среднегодовая)

12.56%

MP

С начала года

-6.55%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.64%

1 год

14.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


TECKMP
Рыночная капитализация$23.82B$3.24B
EPS$2.09-$0.52
Общая выручка (12 мес.)$11.97B$184.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$3.45B$68.88M
EBITDA (12 мес.)$4.15B$4.30M

Основные характеристики


TECKMP
Коэф-т Шарпа0.790.33
Коэф-т Сортино1.320.90
Коэф-т Омега1.151.10
Коэф-т Кальмара0.940.22
Коэф-т Мартина3.010.73
Индекс Язвы9.45%25.13%
Дневная вол-ть35.96%56.23%
Макс. просадка-95.25%-81.99%
Текущая просадка-16.87%-68.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TECK и MP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.820.33
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.350.90
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.10
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.120.22
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.110.73
TECK
MP

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
0.33
TECK
MP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и MP

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.64%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECK и MP

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.87%
-68.16%
TECK
MP

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и MP

Текущая волатильность для Teck Resources Limited (TECK) составляет 11.07%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что TECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.07%
12.55%
TECK
MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию