Сравнение TECK с MP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TECK с MP

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или MP.

Корреляция

Корреляция между TECK и MP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TECK и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TECK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECK:

0.34

MP:

0.18

Коэф-т Сортино

TECK:

0.72

MP:

0.72

Коэф-т Омега

TECK:

1.08

MP:

1.08

Коэф-т Кальмара

TECK:

0.44

MP:

0.13

Коэф-т Мартина

TECK:

1.02

MP:

0.58

Индекс Язвы

TECK:

11.62%

MP:

18.86%

Дневная вол-ть

TECK:

35.27%

MP:

59.25%

Макс. просадка

TECK:

-95.25%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

TECK:

-21.32%

MP:

-66.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TECK:

$21.70B

MP:

$3.16B

EPS

TECK:

$2.03

MP:

-$0.52

Общая выручка (12 мес.)

TECK:

$10.72B

MP:

$142.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

TECK:

$2.78B

MP:

$28.33M

EBITDA (12 мес.)

TECK:

$3.16B

MP:

$13.26M

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 24.29%.

TECK

С начала года

4.86%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-13.65%

1 год

13.48%

5 лет

23.83%

10 лет

15.25%

С начала года

24.29%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

26.90%

1 год

8.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECK и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECK c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECK

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа MP равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TECK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и MP

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TECK Teck Resources Limited	1.72%	1.81%	1.74%	2.07%	0.56%	0.83%	0.94%	1.05%	1.78%	0.38%	4.12%	5.91%
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECK и MP

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TECK

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и MP

Текущая волатильность для Teck Resources Limited (TECK) составляет 7.50%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 22.11%. Это указывает на то, что TECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TECK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TECK с MP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TECK и MP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECK и MP

TECK

MP

Сравнение TECK c MP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и MP

Просадки

Сравнение просадок TECK и MP

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и MP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество