PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TECKMP
Дох-ть с нач. г.16.80%-1.76%
Дох-ть за 1 год43.66%27.62%
Дох-ть за 3 года23.61%-22.95%
Коэф-т Шарпа1.210.43
Коэф-т Сортино1.801.04
Коэф-т Омега1.211.12
Коэф-т Кальмара1.360.30
Коэф-т Мартина4.730.97
Индекс Язвы9.20%25.11%
Дневная вол-ть35.93%56.60%
Макс. просадка-95.25%-81.99%
Текущая просадка-10.04%-66.53%

Фундаментальные показатели


TECKMP
Рыночная капитализация$25.04B$3.18B
EPS$2.08-$0.52
Общая выручка (12 мес.)$11.97B$121.15M
Валовая прибыль (12 мес.)$3.45B$6.61M
EBITDA (12 мес.)$4.15B-$30.16M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TECK и MP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TECK и MP

С начала года, TECK показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -1.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.70%
20.89%
TECK
MP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.73
MP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.97

Сравнение коэффициента Шарпа TECK и MP

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MP равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
0.43
TECK
MP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и MP

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.51%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECK и MP

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.04%
-66.53%
TECK
MP

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и MP

Текущая волатильность для Teck Resources Limited (TECK) составляет 10.99%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что TECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
13.02%
TECK
MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию