PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECK с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или SPY.

Корреляция

Корреляция между TECK и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECK:

-0.67

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

TECK:

-0.75

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

TECK:

0.91

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

TECK:

-0.61

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

TECK:

-1.38

SPY:

3.04

Индекс Язвы

TECK:

20.27%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

TECK:

43.14%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

TECK:

-95.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TECK:

-32.30%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TECK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.07% против 12.69% соответственно.

TECK

С начала года

-9.77%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-19.26%

1 год

-28.87%

5 лет

34.98%

10 лет

12.07%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK
Ранг риск-скорректированной доходности TECK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и SPY

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECK
Teck Resources Limited		1.99%1.81%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.06%1.78%0.38%4.12%5.91%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TECK и SPY

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и SPY

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...