PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECKSPY
Дох-ть с нач. г.16.80%27.04%
Дох-ть за 1 год43.66%39.75%
Дох-ть за 3 года23.61%10.21%
Дох-ть за 5 лет25.36%15.93%
Дох-ть за 10 лет13.61%13.36%
Коэф-т Шарпа1.213.15
Коэф-т Сортино1.804.19
Коэф-т Омега1.211.59
Коэф-т Кальмара1.364.60
Коэф-т Мартина4.7320.85
Индекс Язвы9.20%1.85%
Дневная вол-ть35.93%12.29%
Макс. просадка-95.25%-55.19%
Текущая просадка-10.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TECK и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и SPY

С начала года, TECK показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TECK имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции SPY немного отстают с 13.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.69%
15.57%
TECK
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.73
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа TECK и SPY

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
3.15
TECK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и SPY

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.51%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TECK и SPY

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.04%
0
TECK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и SPY

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
3.95%
TECK
SPY