Сравнение TECK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TECK и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TECK показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TECK имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции SPY немного впереди с 13.10%.
TECK
13.25%
-6.18%
-5.21%
31.90%
26.54%
12.73%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| TECK | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.38 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 9.60% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 36.06% | 12.14% |
| Макс. просадка | -95.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.77% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TECK и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK и SPY
Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 1.56% | 1.74% | 2.07% | 0.56% | 0.83% | 0.94% | 1.05% | 1.78% | 0.38% | 4.12% | 5.91% | 3.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TECK и SPY
Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECK и SPY
Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.