Сравнение TECK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или SPY.
Основные характеристики
| TECK | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.58% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 21.68% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 28.97% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.29% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 36.74% | 11.55% |
| Макс. просадка | -95.26% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TECK и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TECK и SPY
С начала года, TECK показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции TECK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK и SPY
Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 0.71% | 1.74% | 2.07% | 0.54% | 0.81% | 0.93% | 0.99% | 1.74% | 0.37% | 3.96% | 5.91% | 3.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TECK и SPY
Максимальная просадка TECK за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECK и SPY
Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.