PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TECK и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.87%
-13.43%
TECK
BHP

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 12.56% против 6.98% соответственно.


TECK

С начала года

7.93%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-15.36%

1 год

29.55%

5 лет (среднегодовая)

24.28%

10 лет (среднегодовая)

12.56%

BHP

С начала года

-19.99%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-13.28%

1 год

-10.27%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

6.98%

Фундаментальные показатели


TECKBHP
Рыночная капитализация$23.82B$136.38B
EPS$2.09$3.11
Цена/прибыль22.2216.91
PEG коэффициент2.020.00
Общая выручка (12 мес.)$11.97B$55.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.45B$19.00B
EBITDA (12 мес.)$4.15B$24.28B

Основные характеристики


TECKBHP
Коэф-т Шарпа0.79-0.39
Коэф-т Сортино1.32-0.39
Коэф-т Омега1.150.95
Коэф-т Кальмара0.94-0.42
Коэф-т Мартина3.01-0.70
Индекс Язвы9.45%13.93%
Дневная вол-ть35.96%25.24%
Макс. просадка-95.25%-75.95%
Текущая просадка-16.87%-20.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TECK и BHP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.79-0.39
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32-0.39
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.150.95
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94-0.42
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.01-0.70
TECK
BHP

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
-0.39
TECK
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и BHP

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BHP в 5.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.64%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
BHP
BHP Group
5.63%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

Сравнение просадок TECK и BHP

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.87%
-20.67%
TECK
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и BHP

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.06%
7.61%
TECK
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию