PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TECKBHP
Дох-ть с нач. г.16.80%-14.82%
Дох-ть за 1 год43.66%1.55%
Дох-ть за 3 года23.61%10.39%
Дох-ть за 5 лет25.36%10.16%
Дох-ть за 10 лет13.61%6.93%
Коэф-т Шарпа1.210.08
Коэф-т Сортино1.800.29
Коэф-т Омега1.211.03
Коэф-т Кальмара1.360.08
Коэф-т Мартина4.730.14
Индекс Язвы9.20%13.66%
Дневная вол-ть35.93%25.33%
Макс. просадка-95.25%-75.95%
Текущая просадка-10.04%-15.54%

Фундаментальные показатели


TECKBHP
Рыночная капитализация$25.04B$146.91B
EPS$2.08$3.11
Цена/прибыль23.4117.75
PEG коэффициент2.020.00
Общая выручка (12 мес.)$11.97B$55.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.45B$19.00B
EBITDA (12 мес.)$4.15B$24.28B

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TECK и BHP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECK и BHP

С начала года, TECK показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -14.82%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 13.61% против 6.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.69%
-0.76%
TECK
BHP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.73
BHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.14

Сравнение коэффициента Шарпа TECK и BHP

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BHP равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
0.08
TECK
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и BHP

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BHP в 5.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.51%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
BHP
BHP Group
5.29%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

Сравнение просадок TECK и BHP

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.04%
-15.54%
TECK
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и BHP

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
7.65%
TECK
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию