PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TECK и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
155.72%
126.67%
TECK
CTVA

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 28.92%.


TECK

С начала года

12.29%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-7.77%

1 год

30.79%

5 лет (среднегодовая)

26.31%

10 лет (среднегодовая)

12.50%

CTVA

С начала года

28.92%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

10.96%

1 год

32.84%

5 лет (среднегодовая)

20.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


TECKCTVA
Рыночная капитализация$23.97B$40.39B
EPS$2.07$0.96
Цена/прибыль22.7761.21
PEG коэффициент2.021.16
Общая выручка (12 мес.)$14.83B$16.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.93B$6.94B
EBITDA (12 мес.)$4.62B$2.39B

Основные характеристики


TECKCTVA
Коэф-т Шарпа0.851.14
Коэф-т Сортино1.392.02
Коэф-т Омега1.161.26
Коэф-т Кальмара1.030.99
Коэф-т Мартина3.196.84
Индекс Язвы9.64%4.93%
Дневная вол-ть36.07%29.71%
Макс. просадка-95.25%-34.76%
Текущая просадка-13.51%-7.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TECK и CTVA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.851.14
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.392.02
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.26
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.160.99
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.196.84
TECK
CTVA

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTVA равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
1.14
TECK
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и CTVA

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CTVA в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.57%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
CTVA
Corteva, Inc.
1.06%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECK и CTVA

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.51%
-7.13%
TECK
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и CTVA

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.18%
9.32%
TECK
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию