PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TECKCTVA
Дох-ть с нач. г.16.80%22.81%
Дох-ть за 1 год43.66%32.69%
Дох-ть за 3 года23.61%8.05%
Дох-ть за 5 лет25.36%18.96%
Коэф-т Шарпа1.210.70
Коэф-т Сортино1.801.32
Коэф-т Омега1.211.18
Коэф-т Кальмара1.360.62
Коэф-т Мартина4.734.45
Индекс Язвы9.20%4.83%
Дневная вол-ть35.93%30.60%
Макс. просадка-95.25%-34.76%
Текущая просадка-10.04%-11.53%

Фундаментальные показатели


TECKCTVA
Рыночная капитализация$25.04B$40.09B
EPS$2.08$0.96
Цена/прибыль23.4160.76
PEG коэффициент2.021.12
Общая выручка (12 мес.)$11.97B$16.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.45B$8.50B
EBITDA (12 мес.)$4.15B$2.89B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TECK и CTVA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и CTVA

С начала года, TECK показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 22.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.69%
2.08%
TECK
CTVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.73
CTVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTVA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTVA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTVA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTVA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTVA, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.45

Сравнение коэффициента Шарпа TECK и CTVA

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
0.70
TECK
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и CTVA

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности CTVA в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.51%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
CTVA
Corteva, Inc.
1.11%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECK и CTVA

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.04%
-11.53%
TECK
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и CTVA

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
7.44%
TECK
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию