Сравнение TECK с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или REMX.
Основные характеристики
| TECK | REMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | -0.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | -0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | 2.86 | -0.80 |
| Индекс Язвы | 9.76% | 24.56% |
| Дневная вол-ть | 35.97% | 37.00% |
| Макс. просадка | -95.25% | -90.21% |
| Текущая просадка | -14.56% | -79.90% |
Корреляция
Корреляция между TECK и REMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TECK и REMX
Доходность по периодам
С начала года, TECK показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 13.45% против -2.14% соответственно.
TECK
10.93%
-3.14%
-9.39%
27.93%
26.07%
13.45%
REMX
-25.51%
-5.13%
-12.65%
-19.74%
5.91%
-2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECK c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK и REMX
Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как REMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 1.59% | 1.74% | 2.07% | 0.56% | 0.83% | 0.94% | 1.05% | 1.78% | 0.38% | 4.12% | 5.91% | 3.32% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.60% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% | 1.53% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок TECK и REMX
Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECK и REMX
Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 10.22% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.