PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECKREMX
Дох-ть с нач. г.16.80%-22.21%
Дох-ть за 1 год43.66%-15.32%
Дох-ть за 3 года23.61%-24.98%
Дох-ть за 5 лет25.36%6.10%
Дох-ть за 10 лет13.61%-2.09%
Коэф-т Шарпа1.21-0.44
Коэф-т Сортино1.80-0.42
Коэф-т Омега1.210.96
Коэф-т Кальмара1.36-0.19
Коэф-т Мартина4.73-0.68
Индекс Язвы9.20%23.88%
Дневная вол-ть35.93%37.42%
Макс. просадка-95.25%-90.21%
Текущая просадка-10.04%-79.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TECK и REMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и REMX

С начала года, TECK показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -22.21%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 13.61% против -2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.69%
-12.27%
TECK
REMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.73
REMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REMX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REMX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REMX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REMX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REMX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.68

Сравнение коэффициента Шарпа TECK и REMX

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа REMX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
-0.44
TECK
REMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и REMX

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как REMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.51%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
0.00%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%0.23%

Просадки

Сравнение просадок TECK и REMX

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.04%
-79.01%
TECK
REMX

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и REMX

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
9.56%
TECK
REMX