Сравнение TECK с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TECK и REMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECK и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 11.24% | 19.20% | -2.58% | 13.96% | 33.81% | 59.83% | 5.88% | -18.73% | -16.87% | 34.22% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 19.76% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TECK показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 22.86% против 10.31% соответственно.
TECK
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 21.00%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 22.86%
REMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 128.04%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECK vs. REMX — Ранг доходности на риск
TECK
REMX
Сравнение TECK c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECK | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.67 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.10 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.48 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 16.18 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECK | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.67 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.10 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TECK и REMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK и REMX
Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности REMX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 0.69% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TECK и REMX
Максимальная просадка TECK за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и REMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECK | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -90.20% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -23.35% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.10% | -73.34% | +27.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.58% | -73.34% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -59.46% | +46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -67.01% | +27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 7.92% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECK и REMX
Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 15.77% и 15.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECK | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 15.48% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 37.90% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.00% | 48.17% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 39.75% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 36.60% | +13.71% |