PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECK с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECK с REMX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или REMX.

Корреляция

Корреляция между TECK и REMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECK:

-0.70

REMX:

-0.74

Коэф-т Сортино

TECK:

-0.88

REMX:

-1.12

Коэф-т Омега

TECK:

0.89

REMX:

0.88

Коэф-т Кальмара

TECK:

-0.67

REMX:

-0.33

Коэф-т Мартина

TECK:

-1.52

REMX:

-1.11

Индекс Язвы

TECK:

20.38%

REMX:

25.10%

Дневная вол-ть

TECK:

43.19%

REMX:

35.78%

Макс. просадка

TECK:

-95.25%

REMX:

-90.21%

Текущая просадка

TECK:

-33.80%

REMX:

-82.33%

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 12.21% против -3.57% соответственно.

TECK

С начала года

-11.78%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-30.01%

5 лет

34.34%

10 лет

12.21%

REMX

С начала года

0.77%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-11.57%

1 год

-26.38%

5 лет

7.05%

10 лет

-3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECK и REMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK
Ранг риск-скорректированной доходности TECK, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECK c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и REMX

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности REMX в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECK
Teck Resources Limited		2.03%1.81%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.06%1.78%0.38%4.12%5.91%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		2.54%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%

Просадки

Сравнение просадок TECK и REMX

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и REMX

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...