PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TECKSCCO
Дох-ть с нач. г.16.80%28.75%
Дох-ть за 1 год43.66%58.71%
Дох-ть за 3 года23.61%27.72%
Дох-ть за 5 лет25.36%29.08%
Дох-ть за 10 лет13.61%17.65%
Коэф-т Шарпа1.211.50
Коэф-т Сортино1.802.19
Коэф-т Омега1.211.26
Коэф-т Кальмара1.362.18
Коэф-т Мартина4.734.90
Индекс Язвы9.20%11.75%
Дневная вол-ть35.93%38.39%
Макс. просадка-95.25%-78.57%
Текущая просадка-10.04%-15.13%

Фундаментальные показатели


TECKSCCO
Рыночная капитализация$25.04B$84.66B
EPS$2.08$3.61
Цена/прибыль23.4129.67
PEG коэффициент2.021.20
Общая выручка (12 мес.)$11.97B$2.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.45B-$4.81B
EBITDA (12 мес.)$4.15B$8.52B

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TECK и SCCO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и SCCO

С начала года, TECK показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 28.75%. За последние 10 лет акции TECK уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 13.61% против 17.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.69%
-7.62%
TECK
SCCO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.73
SCCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа TECK и SCCO

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.50
TECK
SCCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и SCCO

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SCCO в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.51%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
SCCO
Southern Copper Corporation
1.95%4.67%5.81%5.21%2.32%4.82%4.56%1.25%0.57%1.31%1.64%2.37%

Просадки

Сравнение просадок TECK и SCCO

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.04%
-15.13%
TECK
SCCO

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и SCCO

Teck Resources Limited (TECK) и Southern Copper Corporation (SCCO) имеют волатильность 10.99% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
10.62%
TECK
SCCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию