PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TECK и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
121.83%
1,479.99%
TECK
SCCO

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции TECK уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 12.50% против 16.59% соответственно.


TECK

С начала года

12.29%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-7.77%

1 год

30.79%

5 лет (среднегодовая)

26.31%

10 лет (среднегодовая)

12.50%

SCCO

С начала года

19.89%

1 месяц

-11.29%

6 месяцев

-13.07%

1 год

37.17%

5 лет (среднегодовая)

27.18%

10 лет (среднегодовая)

16.59%

Фундаментальные показатели


TECKSCCO
Рыночная капитализация$23.97B$81.41B
EPS$2.07$3.83
Цена/прибыль22.7726.89
PEG коэффициент2.021.20
Общая выручка (12 мес.)$14.83B$10.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.93B$5.25B
EBITDA (12 мес.)$4.62B$6.01B

Основные характеристики


TECKSCCO
Коэф-т Шарпа0.850.97
Коэф-т Сортино1.391.59
Коэф-т Омега1.161.18
Коэф-т Кальмара1.031.41
Коэф-т Мартина3.193.01
Индекс Язвы9.64%12.36%
Дневная вол-ть36.07%38.32%
Макс. просадка-95.25%-78.57%
Текущая просадка-13.51%-20.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TECK и SCCO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.850.97
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.391.59
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.18
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.031.41
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.193.01
TECK
SCCO

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
0.97
TECK
SCCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и SCCO

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SCCO в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.57%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
SCCO
Southern Copper Corporation
2.09%4.67%5.82%5.20%2.31%4.83%4.57%1.25%0.57%1.30%1.64%2.38%

Просадки

Сравнение просадок TECK и SCCO

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.51%
-20.97%
TECK
SCCO

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и SCCO

Teck Resources Limited (TECK) и Southern Copper Corporation (SCCO) имеют волатильность 10.18% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.18%
9.97%
TECK
SCCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию