PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECK и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.50%
7.76%
TECK
IXN

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции TECK уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 11.94% против 19.05% соответственно.


TECK

С начала года

10.76%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-14.69%

1 год

30.36%

5 лет (среднегодовая)

25.73%

10 лет (среднегодовая)

11.94%

IXN

С начала года

21.59%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

7.76%

1 год

26.65%

5 лет (среднегодовая)

21.00%

10 лет (среднегодовая)

19.05%

Основные характеристики


TECKIXN
Коэф-т Шарпа0.911.32
Коэф-т Сортино1.461.81
Коэф-т Омега1.171.24
Коэф-т Кальмара1.111.68
Коэф-т Мартина3.475.33
Индекс Язвы9.49%5.32%
Дневная вол-ть36.06%21.46%
Макс. просадка-95.25%-55.67%
Текущая просадка-14.69%-5.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TECK и IXN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.841.32
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.381.81
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.24
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.021.68
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.185.33
TECK
IXN

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
1.32
TECK
IXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и IXN

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IXN в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.60%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.45%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TECK и IXN

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.69%
-5.79%
TECK
IXN

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и IXN

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.45%
5.59%
TECK
IXN