PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECK с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECKIXN
Дох-ть с нач. г.16.80%24.45%
Дох-ть за 1 год43.66%37.84%
Дох-ть за 3 года23.61%11.30%
Дох-ть за 5 лет25.36%21.61%
Дох-ть за 10 лет13.61%19.53%
Коэф-т Шарпа1.211.73
Коэф-т Сортино1.802.29
Коэф-т Омега1.211.31
Коэф-т Кальмара1.362.21
Коэф-т Мартина4.737.11
Индекс Язвы9.20%5.25%
Дневная вол-ть35.93%21.57%
Макс. просадка-95.25%-55.67%
Текущая просадка-10.04%-3.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TECK и IXN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и IXN

С начала года, TECK показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции TECK уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 13.61% против 19.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.69%
14.83%
TECK
IXN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECK c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.73
IXN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXN, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.11

Сравнение коэффициента Шарпа TECK и IXN

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.73
TECK
IXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и IXN

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IXN в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECK
Teck Resources Limited
1.51%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.44%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TECK и IXN

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.04%
-3.56%
TECK
IXN

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и IXN

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
5.60%
TECK
IXN