PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECK с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECK с IXN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN).

IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или IXN.

Корреляция

Корреляция между TECK и IXN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECK:

-0.70

IXN:

0.42

Коэф-т Сортино

TECK:

-0.88

IXN:

0.86

Коэф-т Омега

TECK:

0.89

IXN:

1.12

Коэф-т Кальмара

TECK:

-0.67

IXN:

0.56

Коэф-т Мартина

TECK:

-1.52

IXN:

1.73

Индекс Язвы

TECK:

20.38%

IXN:

8.35%

Дневная вол-ть

TECK:

43.19%

IXN:

29.81%

Макс. просадка

TECK:

-95.25%

IXN:

-55.67%

Текущая просадка

TECK:

-33.80%

IXN:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции TECK уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 12.21% против 18.68% соответственно.

TECK

С начала года

-11.78%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-30.01%

5 лет

34.34%

10 лет

12.21%

IXN

С начала года

0.70%

1 месяц

19.67%

6 месяцев

4.52%

1 год

12.46%

5 лет

20.39%

10 лет

18.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECK и IXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK
Ранг риск-скорректированной доходности TECK, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг риск-скорректированной доходности IXN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECK c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и IXN

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности IXN в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECK
Teck Resources Limited		2.03%1.81%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.06%1.78%0.38%4.12%5.91%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.42%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%

Просадки

Сравнение просадок TECK и IXN

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и IXN

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...