PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECK с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECK с IXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TECK (Teck Resources Limited) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, TECK returned 21.83%/yr vs 25.57%/yr for IXN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECK и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECK показывает доходность 40.63%, а IXN немного выше – 41.18%. За последние 10 лет акции TECK уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 21.83% против 25.57% соответственно.

TECK

1 день
-4.72%
1 месяц
18.43%
С начала года
40.63%
6 месяцев
51.84%
1 год
82.94%
3 года*
16.99%
5 лет*
23.87%
10 лет*
21.83%

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECK и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECK
Teck Resources Limited		40.63%19.20%-2.58%13.96%33.81%59.83%5.88%-18.73%-16.87%34.22%
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between TECK and IXN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2002 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teck Resources Limited

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с TECK:
TECK с TECK-B.TOTECK с SCCOTECK с BHPTECK с CTVATECK с FM.TOTECK с SPYTECK с REMX
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

TECK vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK
Ранг доходности на риск TECK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECK c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECKIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.41

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.14

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.43

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

18.73

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECK vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECKIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.41

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TECK и IXN

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECKIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-55.67%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-13.80%

-12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.10%

-25.55%

-20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.10%

-36.30%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.58%

-36.30%

-43.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-11.27%

-27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

3.99%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и IXN

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECKIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

7.95%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

17.85%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.55%

21.98%

+23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.46%

24.84%

+20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.39%

24.40%

+24.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и IXN

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IXN в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
TECK
Teck Resources Limited		0.54%0.75%1.81%1.74%2.05%0.56%0.83%0.87%1.11%2.29%0.50%5.18%

Часто задаваемые вопросы

TECK and IXN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECK has higher volatility (15.22%) compared to IXN (7.95%). In terms of maximum drawdown, TECK dropped -95.19% vs IXN's -55.67%.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECK и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор