PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECK с IXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECK с IXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN).

IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TECK и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECK и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECK
Teck Resources Limited		11.24%19.20%-2.58%13.96%33.81%59.83%5.88%-18.73%-16.87%34.22%
IXN
iShares Global Tech ETF		-3.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции IXN по среднегодовой доходности: 22.86% против 20.80% соответственно.

TECK

1 день
2.76%
1 месяц
-6.85%
С начала года
11.24%
6 месяцев
21.00%
1 год
46.05%
3 года*
14.63%
5 лет*
23.89%
10 лет*
22.86%

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teck Resources Limited

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с TECK:
TECK с TECK-B.TOTECK с SCCOTECK с BHPTECK с CTVATECK с FM.TOTECK с SPYTECK с REMX
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC

Доходность на риск

TECK vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK
Ранг доходности на риск TECK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECK c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECKIXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.29

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.48

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

8.21

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECK vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECKIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между TECK и IXN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и IXN

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IXN в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECK
Teck Resources Limited		0.69%0.75%1.81%1.74%2.05%0.56%0.83%0.87%1.11%2.29%0.50%5.18%
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TECK и IXN

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и IXN.

Загрузка...

Показатели просадок

TECKIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-55.67%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-14.37%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.10%

-36.30%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.58%

-36.30%

-43.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-8.48%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.04%

-11.34%

-27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

4.35%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и IXN

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECKIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

9.16%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.08%

17.16%

+14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.00%

27.06%

+21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

24.57%

+21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

24.19%

+26.12%