PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECH с MRNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TECH с MRNA

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Techne Corporation (TECH) и Moderna, Inc. (MRNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECH или MRNA.

Корреляция

Корреляция между TECH и MRNA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TECH и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Techne Corporation (TECH) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.99%
-56.90%
TECH
MRNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECH:

-0.20

MRNA:

-0.89

Коэф-т Сортино

TECH:

-0.04

MRNA:

-1.35

Коэф-т Омега

TECH:

1.00

MRNA:

0.83

Коэф-т Кальмара

TECH:

-0.14

MRNA:

-0.63

Коэф-т Мартина

TECH:

-0.62

MRNA:

-1.14

Индекс Язвы

TECH:

11.68%

MRNA:

51.91%

Дневная вол-ть

TECH:

36.57%

MRNA:

66.43%

Макс. просадка

TECH:

-74.39%

MRNA:

-93.70%

Текущая просадка

TECH:

-50.94%

MRNA:

-92.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TECH:

$10.26B

MRNA:

$13.67B

EPS

TECH:

$0.98

MRNA:

-$9.28

PEG коэффициент

TECH:

1.61

MRNA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TECH:

$1.20B

MRNA:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

TECH:

$787.02M

MRNA:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

TECH:

$342.06M

MRNA:

-$3.52B

Доходность по периодам

С начала года, TECH показывает доходность -9.76%, что значительно выше, чем у MRNA с доходностью -14.55%.

TECH

С начала года

-9.76%

1 месяц

-17.42%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-9.14%

5 лет

5.25%

10 лет

11.14%

MRNA

С начала года

-14.55%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

-56.90%

1 год

-64.27%

5 лет

14.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECH и MRNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH
Ранг риск-скорректированной доходности TECH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECH c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Techne Corporation (TECH) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECH, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.20-0.89
Коэффициент Сортино TECH, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.04-1.35
Коэффициент Омега TECH, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.000.83
Коэффициент Кальмара TECH, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14-0.63
Коэффициент Мартина TECH, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.62-1.14
TECH
MRNA

Показатель коэффициента Шарпа TECH на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа MRNA равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.20
-0.89
TECH
MRNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH и MRNA

Дивидендная доходность TECH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECH
Bio-Techne Corporation		0.49%0.44%0.41%0.77%0.25%0.40%0.58%0.88%0.99%1.24%1.42%1.35%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH и MRNA

Максимальная просадка TECH за все время составила -74.39%, что меньше максимальной просадки MRNA в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH и MRNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-50.94%
-92.67%
TECH
MRNA

Волатильность

Сравнение волатильности TECH и MRNA

Текущая волатильность для Bio-Techne Corporation (TECH) составляет 8.39%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 24.62%. Это указывает на то, что TECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.39%
24.62%
TECH
MRNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECH и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bio-Techne Corporation и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab