PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECH с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECH с AIQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Techne Corporation (TECH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECH или AIQ.

Корреляция

Корреляция между TECH и AIQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECH и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Techne Corporation (TECH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECH:

-0.97

AIQ:

0.56

Коэф-т Сортино

TECH:

-1.26

AIQ:

0.92

Коэф-т Омега

TECH:

0.85

AIQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

TECH:

-0.55

AIQ:

0.55

Коэф-т Мартина

TECH:

-1.86

AIQ:

1.89

Индекс Язвы

TECH:

18.99%

AIQ:

7.63%

Дневная вол-ть

TECH:

38.46%

AIQ:

26.90%

Макс. просадка

TECH:

-74.39%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

TECH:

-62.26%

AIQ:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, TECH показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -0.83%.

TECH

С начала года

-30.58%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-34.18%

1 год

-38.07%

5 лет

-6.10%

10 лет

8.07%

AIQ

С начала года

-0.83%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.93%

5 лет

15.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECH и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH
Ранг риск-скорректированной доходности TECH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECH c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Techne Corporation (TECH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECH на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH и AIQ

Дивидендная доходность TECH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности AIQ в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECH
Bio-Techne Corporation		0.48%0.44%0.41%0.77%0.25%0.40%0.58%0.88%0.99%1.24%1.42%1.35%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH и AIQ

Максимальная просадка TECH за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECH и AIQ

Bio-Techne Corporation (TECH) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что TECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...