PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECH с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECH с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TECH (Bio-Techne Corporation) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, TECH returned -13.27%/yr vs 19.07%/yr for AIQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECH и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Techne Corporation (TECH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECH показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

TECH

1 день
2.17%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-20.07%
1 год
4.87%
3 года*
-14.59%
5 лет*
-13.27%
10 лет*
6.94%

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECH и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TECH
Bio-Techne Corporation		-13.26%-17.89%-6.13%-6.49%-35.69%63.40%45.40%52.67%-4.30%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between TECH and AIQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between TECH and AIQ has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bio-Techne Corporation

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с TECH:
TECH с QQQTECH с XLKTECH с CQQQTECH с QMAX.TOTECH с TDYTECH с ^SP500TRTECH с MRNA
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

TECH vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH
Ранг доходности на риск TECH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Techne Corporation (TECH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECHAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
3.02

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
3.70

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

4.22

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

14.59

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECHAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

3.02

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.76

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.51

Просадки

Сравнение просадок TECH и AIQ

Максимальная просадка TECH за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECHAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-44.66%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-16.47%

-22.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.85%

-26.35%

-24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.18%

-44.66%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.38%

-1.40%

-59.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-9.80%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.60%

4.76%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH и AIQ

Bio-Techne Corporation (TECH) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что TECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECHAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.41%

8.60%

+14.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

18.46%

+17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.51%

23.04%

+22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.59%

25.33%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

25.50%

+8.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH и AIQ

Дивидендная доходность TECH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
TECH
Bio-Techne Corporation		0.63%0.54%0.56%0.41%0.39%0.25%0.40%0.58%0.88%0.99%1.24%1.42%

Часто задаваемые вопросы

TECH and AIQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECH has higher volatility (23.41%) compared to AIQ (8.60%). In terms of maximum drawdown, TECH dropped -74.39% vs AIQ's -44.66%.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECH и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор