PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECH с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECH с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Techne Corporation (TECH) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TECH и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Techne Corporation (TECH) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
TECH
Bio-Techne Corporation		-8.94%-17.89%-6.13%25.61%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-13.46%22.15%26.77%21.24%
Разные валюты инструментов

TECH торгуется в USD, в то время как QMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECH показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -15.43%.

TECH

1 день
2.33%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.51%
1 год
-6.20%
3 года*
-9.86%
5 лет*
-10.85%
10 лет*
9.09%

QMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-15.43%
6 месяцев
-13.76%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bio-Techne Corporation

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с TECH:
TECH с QQQTECH с XLKTECH с CQQQTECH с TDYTECH с MRNATECH с ^SP500TRTECH с PFE
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Доходность на риск

TECH vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH
Ранг доходности на риск TECH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Techne Corporation (TECH) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECHQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.61

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.08

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.77

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

2.36

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECHQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.61

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.87

-0.53

Корреляция

Корреляция между TECH и QMAX.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH и QMAX.TO

Дивидендная доходность TECH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECH
Bio-Techne Corporation		0.60%0.54%0.56%0.41%0.39%0.25%0.40%0.58%0.88%0.99%1.24%1.42%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH и QMAX.TO

Максимальная просадка TECH за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECHQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-26.77%

-47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-22.86%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-17.47%

-41.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-5.31%

-18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

8.22%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH и QMAX.TO

Bio-Techne Corporation (TECH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что TECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECHQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

8.61%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

16.79%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

26.89%

+17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.05%

24.28%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

24.28%

+8.67%