Сравнение TECH с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Techne Corporation (TECH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TECH и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH Bio-Techne Corporation | -8.94% | -17.89% | -6.13% | -6.49% | -35.69% | 63.40% | 45.40% | 52.67% | 12.60% | 27.40% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции TECH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.09% против 21.00% соответственно.
TECH
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- 9.09%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECH vs. XLK — Ранг доходности на риск
TECH
XLK
Сравнение TECH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Techne Corporation (TECH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.13 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.71 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.97 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 6.31 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.13 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.64 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TECH и XLK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH и XLK
Дивидендная доходность TECH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH Bio-Techne Corporation | 0.60% | 0.54% | 0.56% | 0.41% | 0.39% | 0.25% | 0.40% | 0.58% | 0.88% | 0.99% | 1.24% | 1.42% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок TECH и XLK
Максимальная просадка TECH за все время составила -74.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -82.05% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -15.92% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.78% | -33.56% | -31.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.78% | -33.56% | -31.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.46% | -11.04% | -48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -35.17% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 4.98% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH и XLK
Bio-Techne Corporation (TECH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что TECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 8.12% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 16.49% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.33% | 27.05% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 24.72% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 24.33% | +8.62% |