Сравнение TECH с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Techne Corporation (TECH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Доходность
Сравнение доходности TECH и ^SP500TR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH Bio-Techne Corporation | -8.94% | -17.89% | -6.13% | -6.49% | -35.69% | 63.40% | 45.40% | 52.67% | 12.60% | 27.40% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | -3.64% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции TECH уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.09% против 14.17% соответственно.
TECH
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- 9.09%
^SP500TR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECH vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
TECH
^SP500TR
Сравнение TECH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Techne Corporation (TECH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.00 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.52 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.54 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 7.32 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.00 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.62 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TECH и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок TECH и ^SP500TR
Максимальная просадка TECH за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH и ^SP500TR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -55.25% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -12.12% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.78% | -24.49% | -40.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.78% | -33.79% | -30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.46% | -5.55% | -53.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -8.20% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 2.55% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH и ^SP500TR
Bio-Techne Corporation (TECH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что TECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 5.38% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 9.55% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.33% | 18.32% | +26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 16.90% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 18.05% | +14.90% |