PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECH с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TECH с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Techne Corporation (TECH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности TECH и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Techne Corporation (TECH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECH
Bio-Techne Corporation		-9.54%-17.89%-6.13%-6.49%-35.69%63.40%45.40%52.67%12.60%27.40%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, TECH показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции TECH уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.22% соответственно.

TECH

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-14.20%
1 год
-8.46%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
9.12%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bio-Techne Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с TECH:
TECH с QQQTECH с XLKTECH с QMAX.TOTECH с CQQQTECH с TDYTECH с MRNATECH с PFE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

TECH vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH
Ранг доходности на риск TECH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Techne Corporation (TECH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECH^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.96

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.48

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.51

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

7.14

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECH^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.96

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.29

Корреляция

Корреляция между TECH и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TECH и ^SP500TR

Максимальная просадка TECH за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

TECH^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-55.25%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-8.89%

-22.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.78%

-24.49%

-40.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.78%

-33.79%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.72%

-5.44%

-54.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-8.20%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

2.57%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH и ^SP500TR

Bio-Techne Corporation (TECH) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECH^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

5.30%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

9.55%

+16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

18.32%

+25.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.03%

16.90%

+20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

18.04%

+14.90%