PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 12.38%/yr vs 18.21%/yr for TPYP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TECB и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

TECB

1 день
-1.74%
1 месяц
-1.20%
С начала года
14.50%
6 месяцев
13.00%
1 год
26.24%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		14.50%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.95%

Correlation

The correlation between TECB and TPYP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г.

0.30

The correlation between TECB and TPYP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECB и TPYP

Секторы
TECB
TPYP

Технологии

64.3%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Финансовые услуги

5.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Промышленность

0.8%

-

Энергетика

0.6%
68.8%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

TECB
64.3%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

TECB
10.8%
TPYP

-

Здравоохранение

TECB
10.8%
TPYP

-

Финансовые услуги

TECB
5.6%
TPYP
2.4%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
TPYP

-

Недвижимость

TECB
1.7%
TPYP

-

Промышленность

TECB
0.8%
TPYP

-

Энергетика

TECB
0.6%
TPYP
68.8%

Сырьевые материалы

TECB

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

TECB

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

TECB

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с IETCTECB с XLKTECB с ARKK
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TECB vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECBTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.88

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.61

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.66

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

9.01

-4.37

TECB vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECB и TPYP

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-51.91%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-6.84%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-13.17%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-17.96%

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-4.04%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-7.88%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.77%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и TPYP

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.29%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

10.38%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

13.33%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

17.40%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

21.93%

+3.50%

Сравнение комиссий TECB и TPYP

И TECB, и TPYP имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и TPYP

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.31%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TECB and TPYP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (8.36%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.21% vs 12.38% for TECB. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.21% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB and TPYP have the same expense ratio: 0.40% per year.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.31% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while TPYP is Energy Equities. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: iShares and Tortoise.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор