PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с TIME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. TECB is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, TECB returned 34.25% vs 23.34% for TIME. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECB charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности TECB и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.93%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и TIME

2026 (YTD)20252024
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%7.37%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between TECB and TIME is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between TECB and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и TIME

Секторы
TECB
TIME

Технологии

63.2%
38.5%

Здравоохранение

11.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
17.4%

Финансовые услуги

5.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
13.8%

Недвижимость

1.8%

-

Промышленность

1.0%
1.0%

Энергетика

0.7%
8.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

TECB
63.2%
TIME
38.5%

Здравоохранение

TECB
11.1%
TIME
0.5%

Коммуникационные услуги

TECB
11.1%
TIME
17.4%

Финансовые услуги

TECB
5.7%
TIME
3.2%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
TIME
13.8%

Недвижимость

TECB
1.8%
TIME

-

Промышленность

TECB
1.0%
TIME
1.0%

Энергетика

TECB
0.7%
TIME
8.4%

Сырьевые материалы

TECB

-

TIME
3.0%

Потребительский защитный сектор

TECB

-

TIME
10.1%

Коммунальные услуги

TECB

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

TECB vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.77

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.39

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.79

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

6.60

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.77

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.81

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TECB и TIME

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-24.26%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-13.09%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.64%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-5.59%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.55%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и TIME

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.27%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.14%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

13.25%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

17.61%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

17.61%

+7.76%

Сравнение комиссий TECB и TIME

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и TIME

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECB and TIME have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (5.26%) compared to TIME (3.27%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TECB leads with 34.25% vs 23.34% for TIME. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECB has performed better with a 34.25% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.28% for TECB.

They also come from different issuers: iShares and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 1.00% for TIME.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор