PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с ROBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 14.63%/yr vs 6.87%/yr for ROBO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности TECB и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 27.80%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

ROBO

1 день
-1.18%
1 месяц
7.55%
С начала года
27.80%
6 месяцев
26.44%
1 год
56.91%
3 года*
16.55%
5 лет*
6.87%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		27.80%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%42.31%

Correlation

The correlation between TECB and ROBO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between TECB and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и ROBO

Секторы
TECB
ROBO

Технологии

63.2%
41.9%

Здравоохранение

11.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
1.1%

Финансовые услуги

5.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
3.1%

Недвижимость

1.8%

-

Промышленность

1.0%
46.8%

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
63.2%
ROBO
41.9%

Здравоохранение

TECB
11.1%
ROBO
4.9%

Коммуникационные услуги

TECB
11.1%
ROBO
1.1%

Финансовые услуги

TECB
5.7%
ROBO
2.2%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
ROBO
3.1%

Недвижимость

TECB
1.8%
ROBO

-

Промышленность

TECB
1.0%
ROBO
46.8%

Энергетика

TECB
0.7%
ROBO

-

Сырьевые материалы

TECB

-

ROBO

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

ROBO
1.3%

Коммунальные услуги

TECB

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

TECB vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.48

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.28

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.30

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

13.18

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.48

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.29

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок TECB и ROBO

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-43.65%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-17.35%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-27.92%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-43.65%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.95%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-12.93%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.33%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и ROBO

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 5.26%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.72%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

18.11%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

23.05%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

23.63%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

23.16%

+2.21%

Сравнение комиссий TECB и ROBO

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и ROBO

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ROBO в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECB and ROBO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (7.72%) compared to TECB (5.26%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs ROBO's -43.65%.

On 5-year performance, TECB leads with 14.63% vs 6.87% for ROBO. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECB has performed better with a 14.63% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.28% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while ROBO is Robotics. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.95% for ROBO.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор