Сравнение TECB с IYW
TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds from iShares - TECB tracks the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index while IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 14.63%/yr vs 22.76%/yr for IYW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности TECB и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.
TECB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам TECB и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 19.95% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 42.15% |
Correlation
The correlation between TECB and IYW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between TECB and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECB vs. IYW — Ранг доходности на риск
TECB
IYW
Сравнение TECB c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.29 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 10.76 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.92 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.35 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TECB и IYW
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECB | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -81.90% | +40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -17.81% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -26.47% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -39.44% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.35% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -34.65% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 5.43% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и IYW
Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 5.26%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECB | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.28% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 15.84% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 20.07% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 25.86% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 25.09% | +0.28% |
Сравнение комиссий TECB и IYW
TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и IYW
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.28% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECB and IYW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (6.28%) compared to TECB (5.26%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs IYW's -81.90%.
On 5-year performance, IYW leads with 22.76% vs 14.63% for TECB. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 22.76% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.
TECB has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.11% for IYW.
TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECB и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор