PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECB с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECB и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и IGM


2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
-8.06%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%40.35%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%.


TECB

1 день
0.83%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-7.85%
1 год
14.26%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Сравнение комиссий TECB и IGM

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.


Доходность на риск

TECB vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3030
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECBIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.19

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.80

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.00

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

6.74

-4.04

TECB vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECBIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.19

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между TECB и IGM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и IGM

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности IGM в 0.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TECB и IGM

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IGM.


Загрузка...

Показатели просадок


TECBIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-65.59%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-16.44%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-40.68%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-11.29%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-15.32%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и IGM

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECBIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.38%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

16.35%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

26.72%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

25.55%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

24.41%

+1.11%