PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
-8.06%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%21.51%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


TECB

1 день
0.83%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-7.85%
1 год
14.26%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий TECB и IAU

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

TECB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3030
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECBIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.90

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.33

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.72

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

9.95

-7.26

TECB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.90

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.26

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между TECB и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и IAU

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECB и IAU

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


TECBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-45.14%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-19.18%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-20.93%

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-11.71%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-15.98%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.23%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

10.44%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

24.15%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

27.64%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

17.70%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

15.83%

+9.69%