Сравнение TECB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Gold Trust (IAU).
TECB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -8.06% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
TECB
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECB и IAU
TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
TECB vs. IAU — Ранг доходности на риск
TECB
IAU
Сравнение TECB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.33 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.72 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 9.95 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.26 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TECB и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и IAU
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECB и IAU
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -45.14% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -19.18% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -20.93% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -11.71% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -15.98% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 5.23% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 10.44% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 24.15% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 27.64% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 17.70% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 15.83% | +9.69% |