Сравнение TECB с IAU
TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 12.20%/yr vs 17.45%/yr for IAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TECB charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности TECB и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -6.73%.
TECB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TECB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 13.76% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
IAU iShares Gold Trust | -6.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 22.33% |
Correlation
The correlation between TECB and IAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between TECB and IAU shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECB vs. IAU — Ранг доходности на риск
TECB
IAU
Сравнение TECB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.79 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.19 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECB и IAU
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -45.14% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -26.17% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -26.17% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -26.17% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -25.46% | +18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -15.98% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 9.35% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 8.17%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.63% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 24.32% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 27.52% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 18.24% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 16.01% | +9.40% |
Сравнение комиссий TECB и IAU
TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и IAU
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.31% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
TECB and IAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (8.63%) compared to TECB (8.17%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.45% vs 12.20% for TECB. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.45% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.
TECB has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for IAU.
TECB is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.25% for IAU.
TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECB и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор