PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 14.63%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TECB charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности TECB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%21.51%

Correlation

The correlation between TECB and IAU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.13

Сравнение распределения секторов TECB и IAU

Секторы
TECB
IAU

Технологии

63.2%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Недвижимость

1.8%
100.0%

Промышленность

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
63.2%
IAU

-

Здравоохранение

TECB
11.1%
IAU

-

Коммуникационные услуги

TECB
11.1%
IAU

-

Финансовые услуги

TECB
5.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
IAU

-

Недвижимость

TECB
1.8%
IAU
100.0%

Промышленность

TECB
1.0%
IAU

-

Энергетика

TECB
0.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

TECB

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

IAU

-

Коммунальные услуги

TECB

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

TECB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.24

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.63

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.70

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

4.18

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.24

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.04

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TECB и IAU

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-45.14%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-19.18%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-19.18%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-20.93%

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-17.02%

+15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-15.96%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

7.79%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и IAU

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.26% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.50%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

23.03%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

26.41%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

17.94%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

15.90%

+9.47%

Сравнение комиссий TECB и IAU

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и IAU

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TECB and IAU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to TECB (5.26%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 14.63% for TECB. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

TECB has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for IAU.

TECB is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.25% for IAU.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор