PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 12.38%/yr vs 21.18%/yr for EINC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TECB charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности TECB и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

TECB

1 день
-1.74%
1 месяц
-1.20%
С начала года
14.50%
6 месяцев
13.00%
1 год
26.24%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		14.50%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-21.48%

Correlation

The correlation between TECB and EINC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г.

0.28

The correlation between TECB and EINC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECB и EINC

Секторы
TECB
EINC

Технологии

64.3%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Промышленность

0.8%
2.5%

Энергетика

0.6%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

TECB
64.3%
EINC

-

Коммуникационные услуги

TECB
10.8%
EINC

-

Здравоохранение

TECB
10.8%
EINC

-

Финансовые услуги

TECB
5.6%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
EINC

-

Недвижимость

TECB
1.7%
EINC

-

Промышленность

TECB
0.8%
EINC
2.5%

Энергетика

TECB
0.6%
EINC
99.4%

Сырьевые материалы

TECB

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

EINC

-

Коммунальные услуги

TECB

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с IETCTECB с XLKTECB с ARKK
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

TECB vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECBEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.99

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.67

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.80

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

9.63

-4.99

TECB vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECB и EINC

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-87.55%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-7.89%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-16.01%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-19.87%

-21.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-4.50%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-44.15%

+34.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.10%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и EINC

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.51%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

11.88%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.10%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

19.54%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

25.43%

0.00%

Сравнение комиссий TECB и EINC

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и EINC

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EINC в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.31%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECB and EINC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (8.36%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 21.18% vs 12.38% for TECB. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 21.18% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.31% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while EINC is Energy Equities. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор