Сравнение TECB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
TECB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECB и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECB и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -8.06% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
TECB
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECB и DGRO
TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
TECB vs. DGRO — Ранг доходности на риск
TECB
DGRO
Сравнение TECB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.66 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.48 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 6.80 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TECB и DGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и DGRO
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок TECB и DGRO
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -35.10% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -10.92% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -19.31% | -22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -4.70% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -3.48% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.37% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и DGRO
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.57% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 7.21% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 14.47% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 13.84% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 16.63% | +8.89% |